技术指标核心思想研究

         买卖股票需要多方面的分析，技术上分析是其中操作性很强的一种分析。然而不同的技术指标有不同的使用前提，不同的技术指标体现了不同的思想。使用技术指标很久了，最开始自己只知道每种技术指标改怎么使用，最近通过学习股票编程代码才真正的深刻理会到每种指标的精髓。今天写一下自己的学习心得，希望对初学者有点帮助吧。
         一．MACD指标的核心思想和使用条件
MACD全称为指数平滑异同移动平均线。代码如下：

 

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//求12日收盘价的指数平滑移动平均值与26日收盘价的指数移动平均值的差值，表示的是短期股价的均值与长期股价均值的差值。差值越大，表明上升或者下降的趋势就越强。

 

 

DEA: EMA(DIFF,9);//对上面的短期与长期均价的差值求移动平均值，反映这种的差值变化的均值，原理和股价上穿或者下穿均线作为买卖信号一样。当这种差值上传差值的平均值时，为买进信号；当这种差值下穿差值的均值时，为卖出信号。

 

 

MACD : 2*(DIFF-DEA);放映差值与均值的偏离值，作为辅助反映趋势加速程度。当偏离值不断加大时，上升或者下降的速度就越来越快。

         通过上面对代码的分析，我们可以看出，MACD的原理和均线的买卖原理是一样的。只是这里的短期均线与长期均线的差值，相当于股价；差值的平均值相当于均线。具体的演变路径为：股价——均线——MACD.由于MACD的根源来源于均线系统，因而MACD的使用条件和均线系统的使用条件是一样：最适合在单边趋势中使用，而在震荡市中出错的概率很大。由上可知,MACD的核心思想和均线系统一样，即向上突破均值则买进，向下跌破均值则卖出，只是得出均值的对象不同而已。

 

 

（我们可不可以写一种以MACD为研究对象的一种指标呢？使用的方法为：MACD向上突破MACD的均值时买进，向下跌破MACD的均值时卖出。）

 

二．KDJ指标的核心思想和使用条件
KDJ指标的全称为随机指标，代码如下：

 

RSV=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,N))*100;//以9日内的最高价作为箱体的上边界，以9日内的最低价最为箱体的最低价，求现在的收盘价在箱体中的相对位置。

 

 

a=SMA(RSV,3,1);//求相对位置变化的3日移动平均值

 

 

b=SMA(a,3,1);//求相对位置的平均值的3日移动平均，反映相对位置平均值的平均变化趋势

 

 

e=3*a-2*b;//对量相对位置的平均值与相对位置平均值的平均值的偏离值

 

 

IF(a<0) a=0;

 

 

IF(a>100) a=100;

 

 

IF(b<0) b=0;

 

 

IF(b>100) b=100;

 

 

IF(e<0) e=0;

 

 

IF(e>100) e=100;

 

 

K:a;

 

 

D:b;

 

J:e;

从上面的代码可知，KDJ指标是用来度量目前的股价在某一时间段中的相对位置。他的理论依据就是股价始终在某一箱体中上下波动，当股价触及箱体的上边沿的时候就会下降，当股价触及箱体的下边沿时股价就会上升，即物极必反。因此，KDJ指标适合在震荡市中使用，而对于趋势性很强的走势，KDJ容易出现高位或者低位的连续钝化而股价却没有出现相应的反转。
三．
RSI指标的核心思想和使用条件
RSI的全称是相对强弱指标，代码如下：

 

LC := REF(CLOSE,1);

 

 

RSI$1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100;//在6个交易日中，收盘价上升值的和占全部收盘价变化值的比例，反映上升趋势的比例

 

 

RSI$2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100; //在12个交易日中，收盘价上升值的和占全部收盘价变化值的比例，反映上升趋势的比例

 

 

RSI$3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),24,1)*100; //在24个交易日中，收盘价上升值的和占全部收盘价变化值的比例，反映上升趋势的比例

 

 

a:20;

 

d:80;

RSI属于反趋势指标，指标的核心思想就是在股市中，多空双方的力量必须达到平衡，即RSI等于50时，多空达到平衡，多方和空方就围绕着这个平衡点上下波动。这与MACD指标反应的思想——趋势会持续下去直到有外力改变这种趋势——完全相反。RSI告诉投资者任何一方偏离平衡点后都有一种回到平衡点的趋势
四．
SAR指标的核心思想和使用条件
SAR全称为抛物转向。计算方法如下：
1.
判断一段时间内股价是上涨还是下跌，如果是上涨则SAR的第一天的值必须是这段时间的最低值，如果是下跌则SAR第一天的值必须是这段时间内的最高值。
2.
从第二天开始SAR的计算方法为：SAR[N]=SAR[N-1]+AF(EP-sar[N-1]).其中，AF为acceleration factor,即加速因子；EP为extreme price,即极值。
3.
AF的初始值为0.02，当EP大于初始值的极值时加速因子增加0.02，达到2.0后只减不增。
4.
当SAR追上股价后意味着趋势改变。当股价的最高价或者最低价不断创新高或者新低时，通过不断增加加速因子的值来追赶股价。（EP-sar[n-1]）表示的是最新最值与最初极值的差值，当这种差值越大时，与不断增加的加速因子相乘后SAR的增加值越大。深刻含义就是当股价的最值变化越大和变化的频率越快时，SAR的增加值就越大，从而以更快的速度追赶不断创新高或者新低的股价。股价的变化速度只有比SAR的变化速度快时，才能保证不被SAR 追上，一旦被SAR追上就意味着趋势的结束和反转。
股价的变化都有趋势，只是趋势的大小快慢不同而已。趋势可以分为启动阶段，加速阶段，减速阶段和停止。停止后又进入另外一个启动，加速，减速和停止阶段。这种趋势在单边趋势中表现很明显，在震荡市中表现得非常的迅速甚至各个阶段在一天内走完。SAR就是用来度量趋势的阶段。最开始时股价逐渐脱离SAR并且越走越远，然后减速慢慢的靠近SAR，最后等于SAR,于是一个趋势就结束了。在趋势性很强的走势中使用SAR的成功率较高。
以上是我对常用指标的深刻含义的总结，有不对的地方欢迎指正。