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前言：要多少钱呀？要多少钱！ 第一部分：交易前的规划准备 第二部分：日内交易二大误区
一， 轻仓交易 几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！ 谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？ 日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30%？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！ 我所指的日内交易方式是有特定标准的，而且重仓也有重仓的仓位管理模式，后面的文章里会详细阐述该类系统特征，当然并不泛指所有的日内交易方式！比如有一种交易方式，是每天几十上百笔的交易，而每次都是1手！这样的交易模式，我到现在都没搞明白是怎么回事，这样能够长期盈利，真的不可思议。 日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。 二， 复利增长 很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利增长快速赚到第一桶金！ 但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！ 当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！ 第三部分：完整日内交易系统特征 日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可！ 一， 交易系统： 1，基础条件 可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。 2，量化和证伪性 量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！ 3，日内交易稳定获利的交易系统特征 能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。 ① 高胜率 交易系统必须具备80%以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点~150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。 如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90%。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20%的收益还是很容易的。 ② 低频率 经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80%以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖了，偶尔一周出现6、7次信号也是正常的，如果连续2周只出现了1次信号也是可能的，关键在于平均值。 ③ 高仓位 高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20%以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。 ④ 低盈亏比 盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。 ⑤ 精确定义 精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！ 二， 重仓交易的仓位管理 相对于中长期的交易来说，仓位管理并不是日内交易中最重要的环节，日内交易的仓位管理力求简单，有利于在繁杂的交易信息中保持清醒！ 我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如：如果我要开10手欧元美元，那么需要的最低资金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80%以上，因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事，以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损，仍能够开足10手单的情况。 三， 情绪管理 情绪管理是日内交易中最重要的环节，执行是稳定获利的关键！一定要正视市场的催眠效果，这不是开玩笑，是真实存在的。长时间的日内看盘，尤其是持仓情况下的看盘，会让人情绪变化放大，甚至改变你的既定计划。 日内交易要求一击必中，不中远遁！反映在交易中就是只做一个货币对，每日最多只做一单，当日平仓，一次开仓、一次平仓！ 在一段时间内保持交易手数也是情绪管理的部分之一！这里面的原因牵扯到很多因素，比如当出现持续获利，人心会膨胀，交易会失控；对于突然放大的交易手数，会不适应；当习惯了固定最大亏损后，放大手数意味着亏损加大，将会放大负面情绪；等等…….基本上都是对情绪方面的影响。要增加交易手数必须以3个月为一个期限，3个月的时间内不允许增加交易手数。 最重要的是执行！关于这一部分，下面单独篇幅进行介绍。 第四部分：有效执行，零失误！——决策、执行分离 日内交易最大的难点在于，由于长时间在看盘，会被市场走势催眠，降低心智，造成情绪失控，从而不按照系统信号交易，造成重大损失，这类亏损由于不在系统内，往往是没有止损或者后来被迫止损的，经常是长时间的获利被一天的亏损打掉，继而情绪进一步恶化，交易恶性循环开始，最终被打爆！这是日内交易者的通病，很多人试图去控制、去解决，但一直没有效果，往往是通过各种方法好了一段时间，没多久又犯了，然后在试图控制解决，刚好一段时间又犯，周而复始！ 我之前也遇到这样的情况，导致资金曲线经常陡然下降。最终我知道，靠自己去改变是永远无解的！一个人的性格对于交易必然存在缺陷，人是有情绪的，各种影响都会导致失败的结果！所以，与其用20年的时间去改变自己的性格，甚至做一个清心寡欲的“和尚”，不如将决策和执行分离，让自己“罪恶“的手永远不碰买或卖的那个键！ 错误的交易会消耗交易者大量的资本和利润，除了做系统外的错误交易，即便是系统内的交易，也经常会带入主观情绪，而导致错误交易。这样的错误交易，往往是重大亏损的诱因。因此，避免错误交易也是执行中的重要一环！ 那么如何做到有效执行，零失误呢？办法很简单，但也很关键——决策、执行分离！ 交易者（交易系统制定者）是决策人，负责定性、确认，执行人也就是俗称的操盘手，负责监控、预警、监督（监督决策人提出的交易请求是否符合交易系统）、开平仓、止损设置、以及统计工作。这样一来，在交易系统已经完善的前提下，彻底地将决策人从被市场催眠的状态下解放出来，只需要定时对针对交易系统的市场环境定性，在执行人发出预警的情况下确认是否符合交易系统和属于系统内哪种交易类型，在确认后通过执行人的监督确认后，向执行人提出交易指令就可以了。 制定一个完善的决策、执行流程是做到有效执行、零失误的大前提，整个流程按照你自己的交易系统，不能给自己留下一点空子钻，必须确保决策人无法交易系统外的操作！加上交易权和监督权在执行人的手中，就可以做到有效执行、零失误！ 什么？这样都会出问题？那只能是你的交易系统有问题，最大的可能性是没有被精确定义！
哈哈，这个标题有点夸张了，目的就是为了让看了那么多文字、已经昏昏欲睡的你，对接下去的内容重视！重视！再重视！
------------------- 首先要提出一个文章中没有提到的概念：“快”！文章中提到市场具有催眠的能力，长时间对着电脑会对人的心智产生很大的影响，尤其是在持仓阶段，交易者会对价格变动更加敏感，因此负面情绪会被放大，造成失控的交易行为。所以持仓时间一定要短！ 我确实是以M5、M1为主。但M5只是看个短期趋势，基本只看M1。 我说的是5分钟和1分钟。 -------------------------------------------- |
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