簡單有效的EMA突破交易系統

簡單有效的EMA突破交易系統

(2007-08-20 22:46:43)

转载▼

标签： 证券/理财 ema 突破 交易系統

分类： 交易相关的网文转摘

 THE 2/20-DAY EMA BREAKOUT SYSTEM
2 天的價格型態與20天的指數移動平均線突破交易系統

Mr. David S. Landry-利用2天的價格型態來過濾確認價格突破20天的指數移動平均線而發展出一個簡單有效的交易系統

作者認為20天的EMA涵蓋一個月的交易,且指數移動平均線優於簡單移動平均線因為EMA給最近期價格較重權重給過去價格較少權重所以價格行為較貼近市場. 作者在研究技術分析過程曾花了不少時間在找尋交易聖杯,發現並沒有所謂完美的技術指標或交易系統可以避免所有風險而讓人成為富有,事實上很多簡單的技術指標就可以運作很好且可以讓人成為一個技術分析專家.Mr. Landry 對移動平均線有深入的研究,經過一段時間的測試研究而發展出一個簡單有效的20天EMA突破交易系統.

操作方式:

1.買訊: 假設今日及昨日的價格低點高於20天的EMA則買訊出現此訊號持續有效直到低點碰觸或低於20天EMA之下.

2.買單進場方式: 用stop buy order方式進場,價位需高於今日及昨日突破價格的高點加10個ticks.

3.買單出場方式: 設一stop order價位以低點碰觸到昨日的20天EMA為基準且每日移動停損直到停損出場為止.

4.賣訊: 假設今日及昨日的價格高點低於20天的EMA則賣訊出現此訊號持續有效直至高點碰觸或高於20天EMA之上.

5.賣單進場方式: 用stop sell order 方式進場,價位需低於今日及昨日突破價格的低點減10個ticks

6.賣單出場方式: 設一stop order 價位以高點碰觸到昨日的20天EMA為基準且每日移動停損直到停損出場為止.

 
經過作者深入的研究發現在主要的趨勢展開時很多的價格是停留在20天的EMA之下或之上.很多的例子裡,真正的突破發生整天的價格都不會接觸到20天EMA所以當向上突破時低點是不會與20天EMA交叉的,相對的向下突破時高點是比20天的EMA還低. 且根據進一步的研究在多數的例子中-當有利的趨勢開始時價格至少兩天站在20天的EMA之上或之下,且為了確認有效突破(避免假突破或者盤整)而採用停損買進或賣出方式進場. 停損的設定以20天的EMA為基準,如果價格回到20天的EMA顯示出行情可能反轉或進入盤整.當然停損的設定可以自行修正,在長期趨勢裡需要較大範圍的停損相對的也可以獲得較大利潤.

另外很重要的一點是使用任何一個交易系統前,必須對該系統與商品的歷史資料及現在行情作測試直到適應該商品與系統的差異與風險為止. 再者沒有一個方法可以模擬個人交易情緒的,必須實際交易至少要做paper trade且對每一筆交易作一個心得紀錄.