【交易成败在于细节】之止损篇

【交易成败在于细节】之止损篇 3.jpg (37.3 KB, 下载次数: 0) 下载附件  保存到相册 2014-5-10 18:32 上传 止损对于交易的重要性这里就不说了，现在主要说说止损的主要思路，如上图。图中绿色方框是可能的开多单位置，绿色圆圈分别代表4个常见的止损位置。 常见的止损分为以上四种： 第1种------第一个转折性K线出现后，平仓离场。这种处理不一定是亏损的，但按止损看是因为他没有满足进场之处的盈利目标，按意外情况处置。 第2种------第一个三线反转结构形成，果断平仓。在正常的走势中，明确的三线反转结构一般只有在短线势能完全消失时才出现，故这是最常用的一种。 第3种------均线系统止损，一般是2-3根K线收盘价或实体均在主要参考均线的相反方向时，止损离场。 第4种------固定亏损额度止损，一般设-1或者-2，当价格运行到该价格时止损离场。 止损的方式有很多种，每种方法对应的交易系统不尽相同，就以本人目前使用的方法做为例子分析。再以上篇的交易系统构建为基础，该笔交易进场后的平仓方式如果是浮盈离场，那么我会大概率选择在1号位置离场；如果该笔交易的平仓方式定为扩大盈利离场，那么我会大概率选择均线系统止损。因为我的系统牵涉到2种交易思路的混合，现在就两种止损的优劣分别解释。第1位置的止损，好处是止损及时，能够极大的规避行情的不确定性，使得日内盈亏曲线回撤小，平滑度高，易于执行和控制，但缺点是盈利能力差，很多时候行情并不会反转，但是我已经离场了，又没有形成新的入场条件，只能看着行情发展无能为力。但是这个不重要，重要的是你止损的目的是什么，你现在这笔交易的目的是什么，具体是少亏损少获利，还是可以用浮盈去博弈的潜力单。第3位置的止损，好处是一般的小幅度波动不会造成均线结构的方向性变化，能过滤掉许多小幅度的无序波动，形成较高盈利的可能，但一旦方向产生了变化，那必定处于自己所能承受的风险之外，小幅度的止损无伤大雅。缺点是止损幅度比起第1种和第2种止损来说，点数要相差很多，所以我会在刚开始交易的时候选择第一种止损去提高盈利的稳定性，而在有了一定平仓盈亏后，再转向第三种会侵蚀掉许多浮盈的止损方式。说白了，我是利用后面单子的浮盈去博弈可能的大幅度获利，成则皆大欢喜，不成也不伤元气。 这里要重点强调的，还是交易的一致性，自然包括了止损的一致性。止损的一致性是和开仓时制定的计划密不可分的，他们是一个完整的体系，不能随着行情的变化，自己的止损和原定的计划不停的变，变到最后自己完全丧失控制，那样就太被动了。而且事后不停懊恼，还找不到原因出在哪里，也没有办法去改正，常犯错误的新人尤其要注意这一点！ 对于新手，个人建议选择唯一的一套止损方案和他对应的开平仓系统，这样才能保持操作的一致性和可控性，切不可一开始就求大求全，结果处理的结果是驴唇不对马嘴，自己连改错都不知道在哪里去改，那样就误入歧途了。 止损的执行，还要养成一个自己习惯的方式，单一的止损有利于执行，交易的时候行情快到止损位了，不要再去思考行情怎么样，你就想着怎么止损，就像开车的时候，面前冲出来一个小孩，你唯一能做的就是刹车，而不是这个时候想你的车险还有多久到期，万一这小孩是官宦子弟这种事情。这样坚持一段时间之后就驾轻就熟了！ 还要再补充一点，对于新人我不建议用固定亏损额度止损，新人在交易初期入单胜率极低，价格有超过90%以上的概率会触碰固定止损，连续的小额止损会汇聚成一个超越行情波幅的巨幅止损，而且止得没有任何的价值。我刚开始做股指的时候，就尝试过固定止损，最大连续止损能到50次以上，其他品种虽然不会这么夸张，但是这件事情对交易者造成的创伤是很难短期愈合的。这样的情况持续的话，初学者必然会被迫养成扛单的坏习惯！