一是50上只能做多,50下只能做空,不做反弹,确认趋势.(10,20发出信号后,一旦越过50单位线即入场操作,同时参考指标,有时候在运行过程中10和20单位线会发出出场信号,如果此时挨着50单位线,则以50单位线为准,如果此时有平台在附近存在,则以平台的顶或底作为依据.又或者是前面附近出现的一根醒目的K线创造的顶或底,也以它当作平台处理.) 二是反弹或回压至50附近先观望,前提条件是10和20单位线未发出信号,发出信号以信号为准. 三是努力寻找10.20.50 相对粘合时发出的进场信号,此时的信号往往安全性高,获利空间大.五是进场时适当参考指标,出场不能看指标,出场看指标往往会错过大行情.留意品种的幅度,是否过高或跌幅已大. 四是加仓尽量在均线粘合时靠线放. 五是真正的行情大都是走势简单,一眼能看穿的K线图谱,这条是重中之重! 六是只做两种图形,1是大平台突破,2是10.20.50粘喝附近,最好在50附近.如果离50单位线比较远且不是大平台突破则要小心控制仓位以及止损. 七是如果出场时犹豫的话,则想想,损失是不是过大?风险报酬比合算吗?是不是已经发出了出场信号?如果我没有进场,此时愿意进场吗?如果不愿意进场那就先出吧. 微斯人150倍的操作系统 首先十分感谢微斯人把自己的交易记录,让我有学习的机会。通过这次学习,应该能让我少走许多弯路。而且也重新找回了对长线交易的信心。 再次感谢微斯人,同意把对他的交易的分析发到论坛,毕竟这涉及其交易方式,应该也属于商业机密吧?所以发表之前我通过短消息,征得了微斯人的同意。 微斯人的交易系统其实很简单,就是10天和20天均线的交叉,没有比这更简单的系统了吧?但是就是这么简单的系统让微斯人获得了150倍的收益。 许多人应该也使用过这种方式交易,最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信,然后能够坚持,特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方,也是努力的方向。 四周规则交易系统
在过去十年中,随着计算机技术的进步,关于在期货市场建立技术******易系统的问题,人们进行了大量的研究。这些系统在本质上是自动化的,消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面,它们也越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法,后来,又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容,再后来,又把移动乎均值线性加权、指数加权。最近,人们又引入了高级的统计学系统,例如线性回归系统。上述系统的首要目的依然是追随趋势,即首先识别趋势.然后顺着既有趋势的方向交易。 不过,随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现,也有些不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具,而它们的效果相当好,经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。 1970年,邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明,在所有的测试对象中,“四周规则”系统最为成功。这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森·莱曼·运通公司工作,担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推崇为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年,《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主,表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。 四周规则
1、只要价格涨过前四个周内(照日历算满)的最高价(微斯人用"收盘价"),则平回空头头寸建立多头头寸。 2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价(微斯人用"收盘价"),则平回多头头寸建立空头头寸。 如上所述,本系统属于连续工作性质(连续在市),即系统始终持有头寸,或者是多头,或者是空头。(平仓之后就反手)一般地,连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时,它仍处在市场中,难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过,在市场处于这种无趋势的横向状态时,趋势顺应系统效果很差。 我们也可以对四周规则进行修正,使之不连续在市。办法是采用较短的时间跨度,比如一周或二周,作为平仓的信号。换言之,必须出现了“四周突破”,我们才能建立头寸,但是只要朝相反方向的一周或二周的信号出现,就平回该头寸。之后,交易商将居于市场外,直到下一个四周突破信号出现再入市。 本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出,并且清晰、分明。因为它是顺应趋势的.所以实际上能够保证,每当市场出现重大趋势时,用户总站在正确的一边。同时,它的结构也体现了商品交易一句老生常谈的格言——“让利润充分增长,把损失控制在小额”。本系统还有一个特点,由之引生的交易往往不太强繁,所以其佣金成本较低。这一点.正是很多资金管理者所重视的.因而这种系统(或其变体)很流行。不过,经纪商们的态度当然就两样了。最后一点,既可以应用计算机来实施本系统,也可以不用。 周规则也有自己的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样,反对者怪它不能捕捉顶或底。那么,趋势顺应系统到底做了些什么呢?最重要的一点是,四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样。 对四周规则的修正
周规则也可以优化
根据灵敏度要求调整时间路度
当市场处于横向伸展的情形时,那些相趋势而动的交易者袖手旁现,专心等待重要趋势信号的出现,那么这时,就可以把时间跨度扩张到八周。这样,就能够避免开立短线的头寸,免得陷足于时机不成熟的趋势信号中。 把四周规则与周期联系起来
在讨论移动平均线的时候,我们曾指出,月周期加上谐波理论,解释了5天、10天、20天和40天移动平均线之所以盛行的原因。同样的道理,在四周规则上也适合。如果我们把上述天数换算成星期数,那么它们分别就是一周、二周、四周相八周。因此,对四周规则的最有效的修正是,以四周作起点,依次乘以2或除以2。在缩小时问跨度的时候,则从四周变为二周。如果要采取更短暂的时间跨度,那么甚至可以由二周而一周。在扩大时问跨度的时候,则从四周变为八周。因为本方法把价格与时间结合起来了,所以,谐波周期理论当然就起到了重要作用。我们把周期规则的时间跨度除以二以缩短之,乘以二以扩张之,这一做法着实可以从周期理论找到充分的根据。 使周规则保持简明
微斯人以其业绩表明,用均线进行交易是可行的 |
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