在读小文之前,先同意以下观点: 0、我的博客内容保证100%原创; 1、股市大盘走向有其内在规律; 2、个股易被人为操纵; 3、在股市短线操作风险最大; 4、任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加; 5、锁相环技术是目前已知的灵敏度最高的无线电接收技术; 6、震动具有阻尼特性; 7、长波比短波远距离传输能力更强; 8、计算机程序表达的是程序员的思想; 9、股市有风险,受本文影响的操作,风险自负; 10、没有气象预报知识且不会写程序的电子工程师不是好的股市预报员。 您如果不同意以上观点,请您别往下看了! 股市密码 破译原理:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。我们虽然无法直接预知未来股市走势,但是我们知道滤出的这些正弦波信号未来会是怎样的走势,只要将他们的延续波合成起来,就是股市的未来走势了。 1、 A股市场里连续测量的时序 不用多说,当然是K线图的数据,由于盘面越小的个股越易被人为操纵,而盘面越大的个股越不易被人为操纵,所以首选沪市A股指数的K线图数据做为连续测量的时序数据。 先透露一下:根据今年年初以前的数据合成的走势,与今年股市的实际走势惊人的吻合,下月(12月)上中旬达到本轮下跌的最低点。 别以为昨天大跌,昨晚下调了准备金,股市今天就一定会涨回来,它有自己的规律。 每一样作品,不管是文学的、科学的、生活的还是犯罪的,都与创作者本人的阅历有关。为了使各位看客更多的了解一下本文的成因,先做个自我介绍:本人从小痴迷电子技术,可是在80年代初期,上大学是没有专业选择权的,党把我这块砖放到了气象预报专业学习;毕业后在**从事气象基础理论教育工作,同时开始自学电子技术;三年后调到无线电教研室教“无线电”;因家庭原因1995年转业到地方,在国税局当公务员(说实话,如果您真有能力,就别惦记当公务员了),这时也才开始自学电脑编程;2001年开始玩股票,2008年开始,试图用计算机**股市密码……经过一番琢磨还真的发现了一些秘密。 如果您是计算机技术、电子技术、金融等方面的专业人士,您可得将就点看了,因为我这都是非专业的,感谢网友chenpi的留言:“股市曲线的来源是经济状况中有实际行为能力的个人,没有心理学知识的曲线预测值的商榷”。既然是“商榷”,我也在此表明一下我对所谓股市心理学的看法,我个人同意chenpi的观点,但我认为:在股市,心理影响必然会影响到每一个人或者某部分人的操作方式,但这是微观的,就如分子动力学与热力学的关系。我们在做大尺度中长期天气预报时是不会考虑某一个局部会不会下雷阵雨的。 2、连续测量的时序数据采样 言归正传,只因我的条件有限,能使用的电脑最高配置也只是2.3G 8核Xeon CPU,8G RAM的机架式服务器,处理速度特别慢,在锁相计算时不得不降低运算精度,也不能考虑成交量,而且采用了固定的阻尼系数。这样,处理每天的收盘数据才终于达到了大约25分钟这一可以接受的程度。 先看一张图: 说明:这是一张当时根据20081114以前的K线数据计算的未来走势图,图中左边绿色线是20081114以前的走势,浅灰色线是计算后合成出的20081114以后约5个月预计的走法,深紫色是20081114以后约4个月的实际走势。图中垂直每线格200个指数点,水平每线格20交易日(每交易日一个点)。如果您有足够的计算机编程能力,看完我的文章,您一定也能重复这一奇观。
前文说到:首选沪市A股指数的K线图数据做为连续测量的时序数据,但我们知道:每天的K线指数有4个重要的数据:
接前篇
前文中已经发布了这张图中的K线数据采样(绿色线条部分),大家可以点击此图看仔细,不同的是今天这里面多了几部分内容:与绿色K线数据采样一起走的红色线,以及红色线的外延——紫色线,相信大家已经猜到,是的,这条红色线和紫色外延线就是经过51次滤波后,由这51条正弦波合成的,红色部分代表过去,而外延的紫色线表示未来,这也是我在第开篇中为什么说:“本月上中旬达到本轮下跌的最低点”的根据;下面的兰色杂波,则是这51次滤波后的残留波形。无须多言,时间会检验很多东西。
在上一回(密码3)发布过一张图,是51次滤波的合成图,今天发布的是130次滤波合成并对近期局部放大的图,垂直亮线指的是2011年11月30日,亮线 左侧是历史走势,右侧是计算出的预计走法。说明一下,这是130条正弦波合成的延长线,没有任何推测或推理。放大细看发现低点在2012年的1月中旬。图中垂直每线格200个指数点,水平每线格20交易日(水平放大20倍,每交易日一个点)。 一般情况下:激流之下必有深潭,低点往往会靠前些。 右下方列表预计的是12月1日开始10个交易日开盘与收盘价的算术平均值,如果某天开盘了,你就能计算当天的收盘价,即:收盘价 =预测值X2-开盘价,以前最佳时的记录是预测收盘价 误差小于0.5指数点。当然预测失误的时候也不少,上期有位朋友不是说了“测不准”吗,呵呵。
这张是根据2011年12月09日及之前的上证A股指数经257次滤波计算出的图形(图中垂直每线格200个指数点,水平每线格20交易日 ,,水平放大倍数50),放在这里,有兴趣的自己验证吧。
这是对K线数据的第一次滤波,当我找到它的时候,幡然醒悟:原来满大街的股评家所说的“趋势”不就是潜藏在K线里的“正弦波”么?
现在我们看一下第一次与第二次滤波后的合成波(图中红色与紫色线)是什么样子:
怎样扫频用不着我总结了吧? |
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