|
2014 年第 30 期 动态学堂 | 理财 · 创富 Financial · Wealth 翁富 “量化交易” 这一新生事物， 国内近年才兴起的新 鲜交易方式， 在西方国家早已出现已久。 “ 量化交易” 也叫量化投资， 就是借助现代统计学和数学方法， 利 用计算机技术从金融市场中庞大的历史数据中海选 出高成功率规律信号， 用数量模型验证这些规律。并 在其中加入具体操作策略， 然后严格执行已固化的信 号和策略来进行交易。 “ 量化交易” 追求的是可持续 的， 较稳定的回报。 量化交易实际就是一个选股与操作相结合的交 易模型。量化信号系统实际就选股系统， 与之配套 的交易系统就是执行买卖操作系统， 二合为一就形 成量化交易模型。历史过去证券市场都是以人工方 式选股和交易。科学的进步选股和交易方式推陈出 新， 现在已发展到利用电脑程序进行自动化对选股 和交易评估操作。这是科学发展过程人工智能的直 接成果！ 对于一般单个投资者而言， 要建立一套程序化量 化交易模型， 需要投入大量的精力和资金成本， 这并 不实际。但采用老办法建立一套原始的人工， 有限量 化交易模型并不难。无论是电脑自动化程序交易模 型， 还是人工有限量化交易模型， 第一要素就是先要 建立信号系统。信号系统用最简洁的语言表述就是 “选股与选时” 系统。可交易目标， 交易的时间， 这是 操作前第一个要解决的要素。也就是说建立交易模 型的第一步是： “ 找出高成功率的可交易信号” 。 现时的交易可分为做多和做空， “ 高成功率的可 交易信号” 包含这两方面。建立做多交易模型还是做 空交易模型， 在于自己的选择。本文以做多为例作介 绍。高成功率的可交易信号就是选什么股票， 在什么 时间买入。这是大家股票操作都必须要解决但又难 以很好解决的问题。选股选时的方法很多， 其中以特 定 K 线、 特定分时走势、 特定数据、 特定事件等作为选 如何建立量化交易模型 2014 年第 30 期 动态学堂 | 理财 · 创富 Financial · Wealth 翁富 “量化交易” 这一新生事物， 国内近年才兴起的新 鲜交易方式， 在西方国家早已出现已久。 “ 量化交易” 也叫量化投资， 就是借助现代统计学和数学方法， 利 用计算机技术从金融市场中庞大的历史数据中海选 出高成功率规律信号， 用数量模型验证这些规律。并 在其中加入具体操作策略， 然后严格执行已固化的信 号和策略来进行交易。 “ 量化交易” 追求的是可持续 的， 较稳定的回报。 量化交易实际就是一个选股与操作相结合的交 易模型。量化信号系统实际就选股系统， 与之配套 的交易系统就是执行买卖操作系统， 二合为一就形 成量化交易模型。历史过去证券市场都是以人工方 式选股和交易。科学的进步选股和交易方式推陈出 新， 现在已发展到利用电脑程序进行自动化对选股 和交易评估操作。这是科学发展过程人工智能的直 接成果！ 对于一般单个投资者而言， 要建立一套程序化量 化交易模型， 需要投入大量的精力和资金成本， 这并 不实际。但采用老办法建立一套原始的人工， 有限量 化交易模型并不难。无论是电脑自动化程序交易模 型， 还是人工有限量化交易模型， 第一要素就是先要 建立信号系统。信号系统用最简洁的语言表述就是 “选股与选时” 系统。可交易目标， 交易的时间， 这是 操作前第一个要解决的要素。也就是说建立交易模 型的第一步是： “ 找出高成功率的可交易信号” 。 现时的交易可分为做多和做空， “ 高成功率的可 交易信号” 包含这两方面。建立做多交易模型还是做 空交易模型， 在于自己的选择。本文以做多为例作介 绍。高成功率的可交易信号就是选什么股票， 在什么 时间买入。这是大家股票操作都必须要解决但又难 以很好解决的问题。选股选时的方法很多， 其中以特 定 K 线、 特定分时走势、 特定数据、 特定事件等作为选 |
|
|
