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一年连续交易资金曲线维护案例一
汇市微言(2013-04-15 07:40:59)
一、引言
二、下面我们举个例子
  辅助线标注
   注意图中红色部分，峰谷所在位置一致但是波动幅度不同。由此可见，交易量的扩大会直接导致资金曲线波动幅度的扩大。而我们资金曲线管理的目的在于，令其上升的时候幅度和速度增大，下降的时候幅度和速度减小。 交易到E之后的峰点后，我们发现，不能在继续扩大交易量，因为，我们尝试性的扩大交易量的结果，并没有立刻在接下来的交易中让曲线大幅上升。所以应该马上修复资金曲线。即回归正常的交易量，并将资金曲线稳定在资金峰值之上，于是我们采用了同样的交易系统，但是交易时段从4H级别间小为1H级别。这就导致交易节奏加快，于是产生了，FGH段的谷点间隔，比ABCDE段的谷点间隔紧凑的资金曲线，但是小小幅度上扬的趋势。并且在H之后向上突破资金曲线的压力。于是我们在一个阶段性的高点上，再次扩大的交易量，实行第二次向上跃进资金曲线计划。这里增加交易量的好处在于，如果资金曲线下滑，仍然会保持在资金峰值的附近。最后我们发现，资金曲线有一次下滑，并小幅度下穿资金峰值，下穿H。当然我们知道，资金曲线下穿支撑的不允许的，可是当扩大交易量时是允许的。如果不扩大交易量这段资金曲线应该是这样。
 会形成比D偏高的资金曲线，在小时图级别的交易中保持稳定的上涨趋势。所以说对系统本身还不需要做出调整。接下来就是春节休息期间了。 我们来看第二张图。
今年进行的同系统交易。首先还是形成了谷点I，然后形成峰点。这个峰点已经高出去年的资金峰值许多，于是我们计划未来找机会扩大交易量，于是回到30M级别的行情中去寻找机会，但是采用了更小级别的交易节奏，采用30分钟图。这样的好处在于，在30分钟图中机会更多，我们采用30分钟的入场和保护策略，看是否能扩大为4H级别的行情——在行情确认之处扩大交易量这种折中的方式。于是看到了资金曲线的快节奏波动，但是小幅度下滑，因为有利润没有止盈，而是守住底线，期待这扩大级别，这必定会导致止损频率增加但是下滑幅度不会很大，因为保护线在不断提高。一直到这轮空头的确认单，扩大了5成的交易量（事实上并没有达到1倍，因为没给这种机会，其原因是，准备在38回调和50回调各加5成仓位，行情只回调了38%）资金曲线一跃而上。因此可以说，从去年产生资金峰值，到现在，进行了3次跃进，两次失败，这空头次实现了资金曲线的跃进后面就可以保持早期交易量的1倍，将目前的账户看做是全新的账户对待。
三、资金曲线管理要注意的内容
1，只有每个连续市场数据都被系统采集并作出相应的反应的系统加入资金管理策略才有效。现货需要24小时系统与市场一期运行，期货则在每个交易时段都运行系统，如果隔三差五的交易曲线，并没有连续性，资金曲线的管理可能并不能体现出优势甚至体现相反的结果。
2，在资金曲线的下轨附近增加交易量要用小的交易时段抓机会，待其扩大为大级别（如上面第三次资金曲线跃进），而在资金曲线上轨附近则可以用正常的交易时段抓机会，看其是否正常上升（如第一次和第二次资金曲线的跃进）。原因在于，资金曲线如果在下轨，则表明有可能进一步下滑，此时小交易时段可以快进快出，防止较大风险，而资金曲线在上轨，即使产生下滑，也不会导致曲线变得恶劣而修正系统。
3，资金管理是系统的扩展部分，它不能决定系统的成败，因此单独的资金管理和资金曲线管理，不会令一个劣质的系统出现生机。至于什么样的系统是合格的，可以参看我前面的文章。
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