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和论坛大部分人比起来，楼主都可以说是新得不能再新的外汇新人，我真正知道外汇市场这个东西还是在6月初，而且还毕业于一个跟外汇八竿子打不着的专业——药学。初时接触外汇是因为刚毕业，遇见了现在常见的招聘陷阱，所谓的招聘外汇交易员，都不要基础的，随便培训几天，直接让你自己拿3000美金考核，其实公司也没指望你赚钱，只是想赚你的高额手续费。是的，那是我也是不知道深浅，觉得还挺好。还好我后来在所谓的用自有资金考核前，查了下市面上各个交易平台的点差，后来发现不对，好家伙，市面上点差最低的欧美，他居然能收3个点的点差，同时还有2个点的手续费。楼主顿时觉得有阴谋，就闪了。 不过，这也是楼主接触外汇市场的一个契机。知道了还有这么个市场，就开始了对外汇的研究。楼主之前做过股票，是正儿八经的价值投资者，牛市只做工商银行的人。从15年2月入市到今天，好歹在6月大崩盘后也有40个点的收益，虽然比不过各路翻几倍的大神，至少能比过不少亏货了。主要就是围绕股票的本身价值做波段，在普遍低估的银行股内，低于净资产碎步建仓，稳得不行。 好了，决定不说废话了，上点干货。我的交易方法不同于现在能找到的其他大多数方法，没有技术分析，没有趋势交易，甚至K线也可以不看，新闻也可以不看，只看价格一个数字就好了。首先要明确的一点是，由于外汇不同于股票这类有成长价值的资产，它的本身价值不可能永远的单边向上，在大周期内，一定是围绕一个价值位置做上下震荡。只有这一点成立，这个交易系统才能成立。 整套交易系统由两个部分组成。第一个部分是整个系统的核心，也就是盈利点。为方便举例，我们现在就以欧美为例。假设它现在的汇率是1.10000。我在当前价，同时下一个多单，一个空单，止盈都挂20个点，不挂止损。然后，我在上下每个间距20个点的位置，如1.10200、1.10400、1.09800、1.09600等位置，以这个间距为标准，每个价位都挂上等手数的一个多单和一个空单，止盈都是20点，止损不设。上下挂单的距离可以无限宽。挂到2.00000和0.10000也没事。准备工作做好了，这个时候盘面开始走，我们假设它向上走了20个点，到了1.10200位置，这个时候，挂在1.10000的BUY单止盈被触发，同时 ，1.10200的SELL单也成功触发开仓了。此时，我们就补上已经止盈的那个1.10000的BUY单，把他重新挂上，如果价格回到1.10000的时候，我们就能重新触发它。以这个的方式，每触发一个止盈，我们就马上挂上一个一模一样的单，止盈也一模一样。在过个几天后，也许你的持仓单就变成了这样 
这个就是价格上涨到1.11000后，下跌到1.09000后，你的持仓单情况,B是BUY单，S代表SELL单。这里的1.11000到1.09000的这个区间内，可以称作我们的获利区间。图中的这个持仓，就是我们在这个区间内的最大的净值亏损——所有BUY单的亏损。同样也代表，只要以后汇率还在这个获利区间内，不管怎么变动，你的亏损都不可能超过这个值。但是由于你的止盈单在汇率的波动下，不停的被触发。每一笔盈利都是实打实的钱，在补满这个最大亏损的净值以后，汇率在里面震荡，你就是净赚了。我们知道，有些货币，它几乎就不可能走出多大的单边行情来，如欧美，2015年到现在的最高和最低的差值也就1200多点。如果你的获利区间覆盖了整个年度的震荡区间，利润也必然是可观的。然而这个部分有个最大的问题。就是它的最大净值亏损实在是过大，以至于一些小资金根本无法承受，在汇率回调前，就已经被单边爆仓了。所以需要加入一个能过缓冲这个净值亏损的系统，让我们的账户能扛住。 第二个部分就是针对第一部分的缓冲系统，我是根据BUY单和SELL单的数量差来建立的。为了让账户不爆，他们的差值必须控制在一定范围内。我现在暂时就把差值控制在了5。也就是说，一旦行情走出一些单边，它的差值将要超过5的时候，就挂上对应的缓冲单(缓冲单先不设止盈止损，解除的时候用止损解除，等下会说)，使它的差值维持在5以内。如图，还是以110到090的区间为例 
注意这4张图表示了汇率从1.09600下跌到1.08800的过程中，我通过增挂SELL单，使B和S的差值一直维持在5以内，而挂这样的缓冲单永远只有一个条件，维持差值在5以内，出现多少空缺，就挂多少补上。而这样的单子在行情反转的时候必然是要平的，不然就赚不了钱了，而这正是我现在的瓶颈，始终没有办法完美的处理这类单子。目前相对较好的处理方法则是在回调的时候设置一个止损位处理，注意这里的止损位并不会亏钱，只是为了平掉单子而设置。如我挂在094的两个S单，在行情走到092的时候，我就会把它的止损设置在093。这个时候，就有以下几种情况：1、行情不回头，直接奔下面去了，这就起到了它的缓冲作用，那就不管，这个单子就是对的。 2、行情反转。从092直接奔着上面去了，那我们平在093也是对的，防止了被套。还每个赚了10点。 3、行情强行针对我，它走到093打了我的止损，然后奔着下面去了。注意，当他打掉你止损的时候，B和S的差值已经不再是5了，所以一旦单子被打掉了，需要马上在092的位置重新挂上，这和我之前说的挂单的条件只有一个，就是B和S的差值控制在5一样。而这个走势，你的缓冲单缓冲到了094到093的钱，而你没有缓冲到的部分亏了093到092的钱。也就是从结果上来说，你在093到092这个范围内，没有缓冲到。注意这个没有缓冲到并不是实际亏损，而是在行情反转之前，将承受这部分浮亏给你带来的更大的压力。而反转之后，这部分浮亏也就不存在了。 4、和3类似，从092直接走到094。然后奔着下跌去了。这种情况下，单子仍然平在093，而从092到094，再从094到092，这个震荡其实给你带来了系统的第一部分的两个止盈单的盈利，就算除去第3种情况的浮亏，也有赚的。 5、这是我目前最大的问题所在，如果各位前辈看了这个系统有什么想法能解决的话，请一定与我联系。这个问题出现在一个行情的反转点。例如，行情一路向下，到了094位置，我在094挂好了缓冲单子，因为行情还没走到092，我不可能把止损挂在093。然后突然行情反转，直接就拉升，这个094的缓冲单子就被套在这里了。而由于整个交易系统的盈利点就是震荡，我又不可能专门对这类单子设置一个止损，不然就会出现震荡的时候不停的止损，损失大量的盈利。目前唯一的解决方案就是当行情走到一个新的极端点，如092的时候，就能顺利的把094的单子平了，不过这样092的又会套住，不过从上图可以看出，极端点位的缓冲单都是很小的， 只有1单。目前的方式基本就是把它当做成本的一部分硬扛，毕竟多空两个方向同时也只有两个极端点位，总的亏损值也是一定的，不会因为震荡而扩大。 其实整个交易系统还可以加入第三个部分，顺势剥头皮的部分，注意这个顺势是指和你下的缓冲单的方向一致，顺势非常重要，哪怕你觉得机会再大，一定不要反着剥，不然会死得非常惨。因为顺势哪怕做反了，你可以把这个单当做缓冲单来进行处理。 注意，一个方向同时只能有一个剥头皮的单子，如果一个单子被套，除非已经按照缓冲单的方式处理掉了，不然坚决不能再下第二个，原来同样和被套的缓冲单类似。因为一多一空两个单同时被套，你的亏损值永远都是一定的。 但我个人而言，第三个系统用得比较少，最近都没有用了。因为就整个系统来说，第一部分和第二部分都是完全以市场价格为依据下单，止损，止盈，不带有任何个人的感情色彩，而剥头皮会给整个系统引入一个非常不好的东西，人性。个人觉得人性永远没法战胜市场，所以我自己不想用，如果有此道高手，倒是可以试试。 注意，本交易理论成形后只经过大大小小为期一个多月的测试。其中美瑞模拟交易20天，其中包含6月23日的脱欧行情，不过那个时候缓冲方式还没有现在健全。第二部分有些许不同，3000美金的本金，每单为0.1手，点差4点。操作后余额6000，净值4500。由于整个系统没有一些人的心理因素的影响。如亏了就下个大单拉回来之类，也不猜测行情走向，因此模拟的可信度还是比较高的。 7月11日正式用300美金的小账户，做0.01手的欧美，点差1.5。当周净值达到330美金，余额我忘了。 因为我膨胀了，这就是人性。在没有经过较长时间的测试下，我马上就入了1000美金做0.1手的单子，大家看这比率。第一周我是叼爆了，当周收益300美金，可是这也不过是行情配合而已，这周周四周五欧美那波200点的涨幅马上就教我做人了。现在账户净值剩下1000，我就怕周一高开直接爆我仓，这个净值，再向上200点我就死了。目前都在犹豫是加钱赢扛还是先停了做做小仓位再研究一番。各位一定不要贪，当吸取这种教训。本理论可不保证你一定会赚，事实上，如果你在单边行情中入市，一定会先亏，所以请谨慎操作。 这个帖子到现在写了三个多小时，阐述了自己的一些经历和交易观点，自己一边在写，也一边在思考。这套系统从我创立到现在其实修改了很多次，现在也不一定是最终版，毕竟还有问题没有完美解决。我也一直犹豫要不要把它发出来，毕竟人都是自私的，任何一个系统一旦很多人都在用，那必然会亏。但个人的力量终有穷极之时，也许集思广益才能让一套交易理论得到更好的提高，解决一些让我想破脑袋也解决不了的问题。 回复可以喷我，毕竟我一才接触市场的新人，不可能面面俱到，也许有我自身都没有发现的差漏之处，但希望是有理有据，让我知道错在什么地方。
单边就是这个系统的死穴 你看看镑日吧，从196到135，几乎没有像样的反弹 所以我才做欧美，我知道帮日，黄金一天陡得不行，这个系统的成立的唯一限制条件就是资金够，而越大的振幅需要的资金就越大，你看我选的货币对都是美瑞、欧美，基本没有那种夸张的单边。再加上第二部分的单边而且刚才已经对改良有了些眉目，等我思索一番，也许能针对性的解决一下这个问题
我就是上次那个入市一个月发了个网格交易的大学生 无知的确令人汗颜，我之前都并不知道我的那个方法属于网格交易法，因为那个本来是我在做股票的时候自己摸索出来的东西。后来在各位前辈的指点下，才知道了这个东西早就有了。就算如此还是得到不少前辈的指点，非常感谢。 这两天，恶补了一些相关的书籍，学到了不少缺漏的东西。确实有不少提示，可能因为个人原因，技术分析并不是那么擅长吧。这次构思些东西，还是有些离经叛道的，如果不靠谱，各位看了当个笑谈就好了。毕竟有些数据我也查不清楚。 之前我是想过缓冲一下网格交易单边浮亏方面的弊端，却走入了一个误区，老想着用相反的单子来对锁，导致单子越锁越多。 先说系统。 仍然以汇率1.00000为例，同时在该位置下多单和空单各1手，两个方向的单子仍然以网格形式，分别没0.1手设置止盈20、40、60。。。。单子止盈了就马上在上一档继续挂，维持一个在1.02000到1.08000位置的网格交易系统。同时在该位置下多空两个方向的1手外汇期权进行对冲。这样以来，不管汇率走到任何位置，整个网格交易体系的成本都被固定在了2手外汇期权的期权费上。而一旦汇率走出了网格交易区间，马上就平掉所有的仓位，卖掉期权，结算利润。就算汇率一条直线走向两边，也能获取1000美金利润，通过调整间距和网格宽度数值可能发生变动。减去两个期权保证金就是净利润。 以上数值全是临时添加，包括头寸间距，网格宽度，仓位数等，并未参照任何数据计算，只是提供一个交易系统的思路供以讨论。由于外汇期权交易有相当的限制，以及需要大的资金流，我暂时也没办法查到具体数值。 不知道交易系统能否稳定成型，关键应该在期权费上，我这没查到数据，希望能够看到相关数据的前辈们指点一下。 |
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