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正德十三年，王阳明在剿匪的时候，曾对弟子感叹，破山中贼容易，破心中贼难！ 山贼不可怕，可怕的是人心。股市中，其实很多散户的胜率非常高，可心中贼难破，依然不能从亏损中走出来。 近日有股友在问斗牛君，这么好的行情为什么还会亏损？只言片语难以给出一个满意的答案，今日发一篇两年前就写过的文章，重新梳理了下数据，让我们一起看看从亏损到赚钱究竟有多难，是不是自己的人心在作祟。 开始写之前，还是扯两句对指数的看法吧。 第一句，从趋势跟踪的规则来看，趋势还在进行，依然有大量博弈机会； 第二句，强势调整与弱势调整的分割线在3100一带。
前尘往事
都说往事不堪回首，斗牛君倒觉得，不管干什么，只有经历才是最宝贵的，它是唯一能证明你独特存在价值的圣物。你之所以是你，那就是你的经历独特。炒股更是如此，你大量的看盘与交易经历，最后都会诱发你独自开发一套适合自己的投资系统。 所以，亏损并不可怕，炒股，谁没有痛过？11年，拿着当时与薪资不符的本金玩期货，1个月暴涨，1个月被打回去，1个月又被打到没有信心交易，接近爆仓，那是最迷茫的一段时期，但事后看，那段遭遇也是自己悟道的源头。 武侠里面，这个时候，应该出现一个高手指点一下斗牛君武功，确实，受高人点拨（现知名的实战派财经网红），加上自己热爱自学的那股劲（在网上大量找相关帖、博客、论坛学习，至今都记得，和一位前辈留言后，他回复了相关答案，高兴了几天），一下子从过往的情绪化交易走向了系统化交易之路，然后打磨了几年的系统。期间，经历了盘整下跌、快牛快熊、盘整上涨，4个年头下来，每一年至少可以做到守住不亏。
一步之遥
守住不亏，很神器的一件事吗？ 武侠中，我们可以看到飞叶可伤人，也可以看到刀剑伤人？我们一致会觉得使用飞叶伤人的才是绝顶高手。可股市中呢？我们就彻底变了，总觉得天天拿大刀砍人的才是一流剑客。 下面，就让我们来证明下，股市中飞叶真的可以伤人，高手之所以是高手是因为内功雄厚，而不是剑招了。 先提出一个大家都会的简单方法，MA10金叉MA21为买点， MA10死叉MA21为卖点。 为什么选择MA10与MA21来造一个简单的系统？ 首先，核心思想是跟随趋势； 其次，对牛熊有明确的定义了，价格呈现波段上涨，一轮波段上涨中，价格不能轻易跌破MA10、MA21。 以上就是这个系统的理论基础。 实战检验如下： 交易品种：上证指数； 交易周期：1900-12-19——2016年-10-26日，6322个交易日； 手续费：万三； 每次下单：权益百分比的100%； 初始投入资金：1万元； 买卖法则：金叉买、死叉卖，K线走完，确认信号后，第二个交易日收盘前10秒买入。 没有什么太多的过滤规则，也没有分层的资金管理与下单优化，这样的一个系统，交易结果会如何呢？ 先上一张资金曲线图。 再上一张交易总览图
圈住了几个核心的数据，年化收益率18.15%、胜率只有区区的37.5%、盈亏比为2.58、最大回撤50%（发生在T+0的时代）。 散户都说一年要挣100%，最后却亏损出局，看不上18.15%； 散户都说要80%以上的买卖胜率，可在来回的厮杀中，本金在不断减少； 散户都喜欢亏大赚小，盈亏比在1一下； 炒股真的很难吗？ |
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