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作者：彩贝财经播主墨君子 一、量化的前世今生 最近十年来,量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点,一举成为了国际投资界兴起的一个新方法。量化之所以如此受人热捧，和其在不同市场环境下的出色表现分不开。目前量化几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度,定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，量化投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。 二、墨君子独家数据量化体系 1、量化模型是数据量化的关键。 量化选股就是采用数据数量的方法判断某个个股是否值得买入的行为。根据数据统计以及某个数学公式建立的模型直接甄别个股走势（当日资金流量、技术形态、换手、筹码比列、量比等），完全符合量化模型的个股由计算程序自动放入股票池。数据化模型的建立是整个量化的关键，一般情况一个量化模型至少包含20个以上数学和逻辑计算程序，一个体系构成的量化大都对单个股有较强的预判性，且在整个过程中大大节省劳动，无需人工查看技术形态均线粘合与否等过程。 2、墨君子量化体系分为三大类：震荡性市场选股，回调市场选股，强有效市场选股。 根据量化计算公式的不同，以上三种量化体系的功能差别很大。整个市场强势、弱势之间周期性转换，这导致其所对应量化也需具备周期性，并需要根据市场特征运用。 3、墨君子数据量化更适合单兵作战。 墨君子数据量化体系构造相对于机构等量化交易策略有着明显的区别，机构等量化策略完全是主观行为大部分是由当时市场所处的环境，个股基本面等有关，大都需要临时调整，其消耗劳动力较大需要团队协作完成，而墨君子量化程序是基于当时当刻的软件数据流量作为客观依据对各个个股资金流量比重，换手率，筹码比列等等等计算，无需繁冗的过程直接安装即可使用。 4、实战效果。 对应当时市场环境，不同的市场周期运用的量化工具是绝不同的（实际上在不同的市场周期中不对应的量化选股是无法选股,所以运用过程中无需担心不同的量化同时选股）举例：有效市场中回调性选股极少能有个股被选出。我们以最近回调弱势行情和震荡半有效市场为例讲解实战中选股。 （1）2016年12月9日大盘短期结束小反弹选择回调，市场全部消极，此时有效性市场选股量化程序就停止选股，相反回调性选股则在回调完成之后选股不断。例如2016年12月13日徐家汇在回调过程在完成洗盘根据量化计算当日符合短期上涨预期，早盘开盘量化计算直接弹出该股并语音提示。买入当天涨停，后面也连续涨停。  > （2）同样2016年12月16日根据回调量化计算出南京港符合上涨预期开盘自动弹出并语音提示，买入当日强势涨停后面也连续涨停。  （3）同力水泥2016年12月27日，2017年1月18日都是回调符合量化选股，短线一日游一个涨停，后期开盘自动弹出后面连续三个涨停。  更多数据量化选股知识，下载彩贝财经APP关注“墨君子”直播间即可获得。 墨君子简介： 6年券商工作，4年短线计算程序设计。著名财经网站荐股比赛冠军，量化程序先进奖获得者。擅长短线技术分析，擅利用自行设计量化程序狙击涨停板。 |
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