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前几天听到一个很有意思的故事：有人研究了过去六十年美国的灾难数据，发现以女人名字命名的飓风会杀死更多的人。说是因飓风用女性名字命名，给人的感觉比较温柔，所以人们会放松警惕，从而准备不足丢了性命。 这个分析听起来挺有道理的吧？ 后来再仔细分析，发现真正的原因其实是因为在最开始的三十年，所有飓风都是以女性名字命名，那时候抗灾技术弱，死的人自然多。一直到最近三十年，才开始也用男性的名字给飓风命名。而人类对飓风的防御能力，随着时间的推移而不断加强，死亡率当然就变低。这就造成了统计学角度女性名字命名的飓风危害更大。 回到正题，有一些朋友问我：什么是认知模式？如何建立正确的认知模式？ 关于什么是认知模式，网上有很多解释可供参考，我个人的看法是：认知模式就是获取信息、处理信息从而得出结论的模式。这就很容易推断，获得正确的认知，主要取决于两个方面的因素： 第一：我获得的信息是否准确、充分？ 第二：我是否能正确地处理信息？ 我讲这个故事，用意就想表明，信息的不完整、不准确，或者是对信息的处理方法不科学、不严谨、不客观，就很可能导致一些让人啼笑皆非的结论，形成错误的认知。事实上，这样的事情比比皆是，朋友圈中大量转发的文章，照我看来，很多很多是错误的、可笑的甚至可悲的。 我们正处在一个信息冗余的时代，在交易中也是如此。一方面，从汇率、供需、库存、开工率到天气、波罗的海指数等无数的基本面信息；另一方面，从价格、持仓、成交量、K线形态、组合、波动率到均线、macd、kdj，又是无数的技术面和指标信息，我们应该怎么样来鉴别、筛选、取舍这些信息？这是一个做交易的人，必须要面对的问题。可以想象的是;如果这些信息，你随机取舍、随机使用，今天看这个，明天换那些，结果大体上不会好。 因此，我们在交易时，首先需要明确：哪些信息是我所需要的？而这些信息的准确性、完整性和及时性，是不是我可以掌握的？（从这一点，就可以大概知道，纯粹的基本面交易不适合大部分人，因为你的信息获取渠道有限，很难获取到准确、及时、完整的基本面信息，当然配合技术面也许是可行的）。 其次，我们要建立信息使用的规则 ，也就是如何对信息进行加工、处理、分析。单纯从技术面角度，基本上每个人所获取的信息都是公平的，可是这些公开公平的信息，因为交易者的认知水准不同，最后的结果就有了天壤之别，其中的原因无非是认知能力不同导致处理信息能力的不同。 我们需要从海量的数据中，选择出几种自己比较熟悉、适合自己的周期、偏好等维度的数据指标，进行组合试验，找出一套乃至多套自己满意的信息处理规则，从而形成交易系统。 以我曾经参与研发的一套交易系统为例，根据交易者自身的偏好和对交易的理解，例如大周期，不看指标，只看形态（压力、支撑）和价格等，结合一些经典案例，形成最初的逻辑假设（满足哪些条件后，我就行相应操作）。根据全品种的历史数据回测统计表明，影响最终效果的因素大概有：跨度（时间）、幅度（空间）、前期走势、跨度之间的均衡关系、压力或支撑线的斜度，止损幅度的设置（价格或者位置）、止盈条件的设置（价格或者位置）。其中必然有一个或者几个指标，对系统的效果起关键性的影响。具体影响的情况，则看各人的系统设计而定。总之，在此系统中，所需要采集和分析的数据信息，就不外乎以上几种维度，而其它维度的信息，就不必去关心。至于如何验证系统的可靠性，我在之前的文章中已经有阐述，就不重复了。 事实上，我非常深的感受是：我们在设计系统时最初的逻辑假设，在极大多数情况下，你需要不断通过你的试验去调整、优化甚至重构，从而最终找到满意的结果，当然也有很多的假设被无情地抛弃。所以昨天有朋友告诉我，他们研发的系统的测试和实盘结果，非常地吻合当初的逻辑假设，几乎不用做什么调整，对此我表示强烈的羡慕嫉妒恨，抵制他们这些白富美高富帅！ 总结一下我的观点：认知模式是做任何事情当然也包括交易的基石，正确的认知模式无非有两个要素：信息（大量的、多维度的数据）和算法（处理信息的逻辑），然后通过科学的方法实验验证。 总之，身处这个时代，一定要记得“直接的简单的观察从中获得经验知识，并不可靠”！而恰恰大部分人基本上都是用简单观察甚至道听途说来得出结论。我随便举几个例子，不知道你的看法如何？ （1）长期持有黄金可以保值吗？ A．会 B.不会 C.不一定 （2）春节火车票难买，该怎么办？ A.提高票价 B.增加运力 C.打击黄牛 （3）限购能抑制高房价吗？ A.能 B.不能 C.不知道 （4）每天坚持补充维生素的人，比不吃的人更健康，所以： A.长期服用维生素会让你更健康 B.没什么关系 --------------------------------------------------- |
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