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可能有些朋友听说过宏观审慎评估，也可能有些朋友不是特别熟悉。 MPA是人民银行基于宏观审慎对商业银行进行的一种考评，这个课题的特别之处在于它比较新；再者它是由人民银行制定的。  李旭平: 我今天的分享就是从商业银行从业者的角度，对监管政策的解读。需要做两点声明：第一，所提观点只代表我个人对MPA的理解，跟我所服务的机构没有关系；第二，不能代表人民银行对政策的解读。 我们在资产负债管理第一讲的时候，就为大家介绍过。 除了高错配，有比较高的流动性和利率风险，高资本杠杆、硬财务约束等等商业银行经营本身所具有的特点以外。 其实商业银行的经营还具有一个非常强的外部性，也就是说作为金融机构中的主体，商业银行必然要接受外部监管。 商业银行的经营管理不仅要满足内部财务目标的需要、克服所面对的种种风险，还要满足监管机关对商业银行这样一个特殊又重要的金融机构在经营管理当中合规性、审慎性方面的要求。 ▪ 商业银行经营监管体制的变迁 这张图完美的展示了商业银行在过去二十多年来，面临外部监管体制管理要求的变化。 我们在94年之前，是传统信贷规模管控时期。94年到06年进入了一个比例指标管控时期。 2006年之后，我们的监管体制更加强调，以资本约束为核心，对商业银行实行全面风险管理。 具体这三个阶段， 我在下面给大家具体介绍一下： 1994年之前，中国人民银行既是货币政策的制定者，也是商业银行监管的所有者，她对商业银行整个的管理和管控，主要是通过给各家银行下达信贷规模。 1994-2006年，进行了改革，我们可以把这个时期叫做比例指标管理时期。它首先的标志就是，中国人民银行颁布了关于商业银行资产负债管理比例指标的相关规定。 在这个管理规定当中，建立了以存贷比为核心的资产负债比例指标管理体系，包括我们今天耳熟能详的存贷比、资本充足率、流动性比率、对付率等等。 在这个过程当中，尤其是1995年，以《商业银行法》为标志，在这个当中规定了存贷比不能超过75%。 因此从这个时候开始，我们可以说存贷比是商业银行核心的监管指标。这个指标非常特殊，地位重要，甚至写进了我们的《商业银行法》，它起到非常重要的指示和考核的作用。 在1996年之后，进一步制定了《关于印发商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法的通知》，对指标体系进行了修订。 2006年之后，我们称之为以资本为约束的全面风险管理时期。在之前的基础上，又做了进一步的更新，主要是以颁布《商业银行风险监管核心指标（试行）》为代表。 这个时候增加了一些指标，包括利率风险敏感度、流动性缺口率、外汇敞口头寸比例等，也修改了授信集中度、授信关联度等指标。 同时对商业银行的考量，已经突破了传统信贷资产的范围，对资产的考核覆盖了信贷资产和非信贷资产。 对商业银行风险的认识，也在不断的扩升和提高。就是除了传统商业银行所面临的信用风险和流动性风险之外，还包括操作风险、市场风险等。 2016年，我们迎来了宏观审慎评估（MPA）。 紧接着 老师围绕 MPA的内容及特点 MPA的影响及对策 展开了详细论述 更多详情可订阅 李旭平老师的专栏查看 本专栏为系列课程 目前已更新完结 内容包含 系列课程  商业银行核心管理 资产负债管理 1.商业银行资产负债管理概述 2.资产负债管理运作机制  商业银行核心管理工具 内部资金转移定价 1.FTP的原理及运用 2.FTP的基准收益率曲线 3.FTP的定价方法  商业银行核心风险管理 流动性和利率风险管理 1.商业银行流动性风险管理 2.利率风险管理  |
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