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来自: toy_yang > 《分析策略》
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第三篇:风险(一)
大致思路:两种资产组合-推出有效集-多种资产组合(多元化)-加入无风险资产,引出资本市场线-β系数与特征性-证券市场线(资本资产定价模型)知识点18:套利定价模型与资本资产定价模型比较。②APT可...
资本资产定价模型(CAPM)研究综述 – 今日新刊
资本资产定价模型(CAPM)研究综述 – 今日新刊。CAPM模型认为单个资产或证券组合的预期收益只与其总风险中的系统性风险有关,通过计算β值,就可以得到某项资产的预期收益率,从而创造性地推导出金融...
现代投资理论的演进脉络
现代投资理论的演进脉络。马克维茨的现代资产组合理论从理性投资者的期望效用最大化和风险厌恶的假设出发,以资产组合的收益率偏离其均值的方差来衡量风险程度,因此可以得到包含不同收益率和方差(μ...
【温故】量化投资之资本资产定价模型(CAPM)
【温故】量化投资之资本资产定价模型(CAPM)目前我们知道了风险组合中,有一个最最优的组合M,它被称为切点组合,也是一个市场组合,如...
贝乐斯:资本资产定价模型(CAPM)与巴菲特估值方法的内在联系
贝乐斯:资本资产定价模型(CAPM)与巴菲特估值方法的内在联系。资本资产定价模型的目的是在协助投资人决定资本资产的价格,即在市场均衡...
价值分析之投资组合管理——资本资产定价模型CAPM
所谓无风险利率是指无风险资产的回报率,一般情况下为国债,而实际情况下,即使国债也会有风险,所以无风险利率是一个无限趋近的概念;...
三分钟读完套利定价理论
三分钟读完套利定价理论。之后,在对CAPM不断的质疑和责难声中,美国著名学者罗斯提出一种新的、能够更加准确地度量资产预期收益且比经典的CAPM更少的前提假设和更广泛的适用范围的资产定价理论——套...
R语言基于线性回归的资本资产定价模型(CAPM)
R语言基于线性回归的资本资产定价模型(CAPM)原文链接:http://tecdat.cn/?p=20031简介。资本资产定价模型(CAPM) 是用于确定是否在一...
《证券投资学》第12章 资本资产定价
(1)计算百度股票2021年的FF3贝塔系数,结果如图:资本资产定价Ⅲ:三因子模型3205证券的三因子贝塔系数 图中各个FF3贝塔系数的柱状图上下方向直观地显示了百度股票的风险特点:1)市场因子(Mkt-RF...
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