序号 | 指标名称 | 指标说明 |
1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点(含)之前,指数的最后交易日 |
5 | 成份个数 | 指数成份股的个数,根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
6 | 期间平均收益率 | 期间平均收益率按照以下规则: ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
xi 为每个时间区间内的收益率 |
7 | 年化收益率 | 年化收益率= ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中, 计算周期为日,对应自然天数为 1; 计算周期为周,对应自然天数为 7; 计算周期为月,对应自然天数为 30; 计算周期为年,对应自然天数为 365。 |
8 | Alpha | Alpha 根据单指数模型Y=α βX ε计算给出: ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
注:其中 y 研究指数收益率序列数据,x 为标的指数收益率序列数据,n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
9 | Sharpe | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中, 计算周期为日,对应 n 为 365; 计算周期为周,对应 n 为 52; 计算周期为月,对应 n 为 12; 计算周期为年,对应 n 为 1。 |
10 | Treynor | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
“计算周期自然天数”参见“Sharpe”指标计算公式 |
11 | Jensen | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中:Rp 为研究指数“期间平均收益率”; Rf为“[(1 年无风险收益率)^(1/n)-1]”: 计算周期为日,对应 n 为 365; 计算周期为周,对应 n 为 52; 计算周期为月,对应 n 为 12; 计算周期为年,对应 n 为 1。 Rm为标的指数“期间平均收益率”。 |
12 | 可决系数 R2 | 计算步骤: 1.计算相关系数= Cov(X,Y)/(σx*σy),其中:X为标的指数收益率序列数据,Y为基金复权单位净值收益率序列数据;Cov为协方差运算符号计算公式如下,σx和σy分别为标的指数和基金复权单位净值收益率的波动率(标准差)。 Cov(X,Y)= ∑{(Xi-∑Xi/N)*( Yi -∑Yi/N)} / (N-1)。 2.将算得的相关系数进行平方,得到R^2可决系数。 |
以下针对子表 |
1 | 序号 | 排名 |
2 | 成份代码 | 证券代码 |
3 | 成份名称 | 证券简称 |
4 | 截止日最新权重 | 截止日期成份对应的权重,披露值 |
5 | 期间平均收益 率 | 期间平均收益率按照以下规则: ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
xi 为每个时间区间内的收益率 |
6 | 年化收益率 | 年化收益率= ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中, 计算周期为日,对应自然天数为 1; 计算周期为周,对应自然天数为 7; 计算周期为月,对应自然天数为 30; 计算周期为年,对应自然天数为 365。 |
7 | Alpha | Alpha 根据单指数模型Y=α βX ε计算给出: ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
注:其中 y 研究指数收益率序列数据,x 为标的指数收益率序列数据,n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
8 | Sharpe | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中,
计算周期为日,对应 n 为 365; 计算周期为周,对应 n 为 52; 计算周期为月,对应 n 为 12; 计算周期为年,对应 n 为 1。 |
9 | Treynor | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
“计算周期自然天数”参见“Sharpe”指标计算公式 |
10 | Jensen | ![Clipboard Image.png](http://pubimage.360doc.com/wz/default.gif)
其中: Rp 为研究指数“期间平均收益率”; Rf为“[(1 年无风险收益率)^(1/n)-1]”: 计算周期为日,对应 n 为 365; 计算周期为周,对应 n 为 52; 计算周期为月,对应 n 为 12; 计算周期为年,对应 n 为 1。 Rm为标的指数“期间平均收益率”。 |
11 | 可决系数 R2 | 计算步骤: 1.计算相关系数= Cov(X,Y)/(σx*σy),其中:X为标的指数收益率序列数据,Y为基金复权单位净值收益率序列数据;Cov为协方差运算符号计算公式如下,σx和σy分别为标的指数和基金复权单位净值收益率的波动率(标准差)。 Cov(X,Y)= ∑{(Xi-∑Xi/N)*( Yi -∑Yi/N)} / (N-1)。 2.将算得的相关系数进行平方,得到R^2可决系数。 |