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稳定才是最大的暴利
“屠龙交易”账户 历史业绩
“孤独的交易者”帐户 注册跟操盘以来的业绩 从当前净值看，业绩属于回撤整理期，投资者可逢低关注 期货交易8年，以中长线趋势跟踪为主，多品种组合。最大回撤20%。七禾网实战排行榜“屠龙交易”等七个账户的操作者。 交易模式：中长线 趋势跟踪 多品种组合 实盘展示的初衷：通过我自己每天的交易告诉人们，期货其实是可以赚到钱的，期货原来还可以这样去做。 2006年起开始做股票和权证，2009年开始做外汇保证金交易。初学的他没有很强的风险意识，并赶上2007年的大牛市，内心膨胀。2008年股市暴跌后，才意识到投机市场巨大的风险，同时发觉在股市中没有赚钱效应，因此开始接触到期货行业。 庐州痴人说：期货市场虽然蕴藏着很大的风险，但只要风险控制得当，这应该是一个最容易长期稳定赚钱的市场，因此坚定长期交易的决心。 期货爆仓后反思 建立交易系统 做期货最初亏多赚少，每次赚来的利润很快又会还回给市场中去，直到2012年，通过自己不断的试盘、总结、发现漏洞后，再试盘、总结，反复修复系统。他完全否定了赚取短期暴利的思维，树立起“稳定才是最大的暴利”的投资理念，渐渐拉长投资周期。 和大多数人一样，犯过重仓，逆势，不止损这些导致亏损的错误，他体会到只有坚守自己的交易系统才能够带来长期稳定的投资回报。 他坚持：风控第一，盈利第二，严格控制资金曲线峰值的回撤幅度。 庐州痴人说：“复利是稳定盈利最好的朋友”，回顾历程，在复利的“帮助”下，收益无疑是非常惊人的。 不论交易盈亏内心都能够平静如水，即使外界充满质疑和讥讽都能泰然处之，如信仰般的执行自己的交易系统。他归纳为两个字“守拙”最难。 过去4年多，常碰到连续三个月以上的无序震荡行情，短期的震荡行情也不在少数。在2012年系统成型之初，曾经碰到过7-8-9三个月的震荡行情，当时曾怀疑和想放弃系统。但一想到自己之前的交易也是亏多盈少，不如咬牙坚持下去，这的确很难，后来一波趋势很快就收复失地。 庐州痴人说：这些年又经过多次类似行情，最终又一次次赚回来，每一次都让自己更加坚信执行系统的重要性，坚信自己系统是有效的，慢慢的变成了信仰和修行。 对于交易品种没有特别的偏好，只要不是流动性特别差的品种都在观察范围内；不研究单个品种的基本面，一个种类一般不会超过两个品种，各品种的仓位基本平均分配，从而使多品种组合达到低相关甚至负相关的，分散和降低市场带来的风险。关注宏观层面的基本面，对于整个全球经济，国家宏观政策，货币政策等因素会对整个组合的影响。 他认为一波趋势的开始，起码要从突破最近一段时间震荡区间来开始计算，而周期是没有什么固定的，趋势从突破开始进入交易，什么时候出现趋势结束的信号，就什么时候出场，完全抛弃主观判断去做纯粹的趋势跟随，至于是不是假突破，或者这个趋势延续时间有多长，并不在我的考虑范围之内。 庐州痴人说：我只使用一种策略。这套策略是经历过多次长期震荡和单边趋势交替行情检验过的。系统会根据仓位控制和对资金的管理来应对不同的行情。 他的资金曲线是标准的上涨趋势图，每一次曲线上升都是投资组合整体盈利的结果，也就是说组合中大部分的品种的盈利能够冲抵掉小部分的亏损，由于整个多品种组合中各品种的仓位比例几乎相同，所以一两个品种的爆发不足以使整个资金曲线带来爆发式上涨； 做趋势跟踪交易的，盈利的逻辑有三点：一，市场中各种基本面的因素最终都会反映到具体的走势中来。二，行情始终是在震荡走势和单边走势中切换的，没有永远的震荡也没有永远的单边。三，未来发生的走势现在同样会发生，未来也一定还会发生。依此三个逻辑我坚信做趋势跟踪一定可以盈利。 对于回撤主要采取三层风险控制机制：一，当单个品种形态上出现与持有方向相反的头部或底部时，不论该品种盈亏与否都平仓离场。二，当单品种亏损达到总资金2%时平仓离场。三，仓位实行赢冲亏缩的仓位管理策略，当资金曲线出现明显回撤时，各品种仓位相应进行缩小，直到回撤填补回来后再放大到正常仓位。 赢冲亏缩即在账户出现持续回撤时，通过不断缩小仓位达到尽量小的回撤幅度。在一般情况下单品种初次会建2-4%的底仓，如果趋势确认延续，会加相同比例的仓位并一直持有；如果建底仓后趋势改变就快速止损掉，从而达到止损小仓位，盈利大仓位的交易结果。 他认为，对于一个主观交易者而言，拥有好心态才能在变化无常的市场上存活下来。我们常说，你可以被市场打败，但一定不能被市场消灭，这就是告诉我们风险控制和资金管理的重要性。所有的交易，做到最后，比拼的就是心态，过不了心态这一关，你就始终无法成为一名合格的操盘手。 庐山痴人提出：执行力不强的一个很重要的因素就是执行信号模糊，在一个不明确的执行信号下谈何执行力，所以一定要明确交易系统的信号。其次，通过在长期的交易生涯中，碰到执行不到位带来的亏损，反思后才坚定了执行交易计划的决心，再通过执行到位带来不断的稳定盈利，提振了交易信心，从而良性循环。 庐州痴人说：我们每个交易者都是人，是人就存在人性，幻想与侥幸就是执行力弱的大敌。 他经常以回测历史数据查找不完善的地方，改进短缺，并验证交易系统，坚定交易信仰。每次的坚持都得到回报之后，才练就了目前的信心。 庐州痴人说：回观自己的交易历程，交易的成功没有什么捷径可以走。 |
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