美国有一个著名的交易大师,叫做柯蒂斯·费思,柯蒂斯·费思是机械交易系统和软件领域的先驱之一,目前在专门经营交易系统分析与开发软件的Trading Blox有限公司领导研发队伍。利用海龟交易法则,他共为海龟实验的发起者:理查德·丹尼斯赚了超过3 000万美元。 柯蒂斯·费思曾经撰写了一本非常有名的交易书籍:《海龟交易法则》,主要讲述的是海龟所用的交易系统,并介绍了系统的优越性:完整的交易系统,海龟交易系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易,因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。 海龟交易法则是来源于美股的一种交易方法,可能会有朋友质疑,这样一种来自国外的交易法则,就算它在国外很有用,但是适用于中国股市么? 答案是肯定的。 首先,美国的股市相对A股来说更加成熟,各种各样的交易策略数不胜数,能在充分竞争下脱颖而出的交易法则,必有其过人之处,其次,海龟交易法则,除了少量量化交易机构,在以散户居多的A股中,没有大规模运用,这就有有效发挥的空间。第三,海龟交易法则是一种中期交易方法,并不是短期因此对于我们来说,有必要学习和了解一下。 首先了解一下作者对于海龟交易系统的理解。 下面介绍海龟交易法则里面的一个交易系统:唐奇安趋势系统 这个系统包含三个要素。 ①突破入市(买入时机):30日线突破 ②突破退出(卖出时机):10日线突破 ③均线趋势过滤器:350/250日 其意为:首先用通道过滤器来从技术上筛选一些股票,首先查看股票的350线和25均线位置状态,遵守短期均线所指示方向:25日均线在350均线上,只能做多。25日均线在350均线下,只能做空。然后在个股突破30日均线的时候进行买入,持有一段时间后,当股价跌破10日均线的时候,进行卖出。 利用这个简单的系统,作者在不同的交易品种上取得了超额的收益。 我们若想再A股使用海龟交易法则,怎么办呢?只要针对性的对其中的均线做一些简单置换就行了。 这个唐奇安趋势系统采用的350均线指示的是长期趋势,25日均线指示的是短期趋势,可以参考替换为A股常用的250线(年线)和30均线(中期均线)。 用新的通道过滤器来从技术上筛选一些股票,首先查看股票的250线和30均线位置状态,遵守短期均线所指示方向:30日均线在250均线上,只能做多。30日均线在250均线下,只能做空。 然后在个股突破20日均线的时候进行买入,持有一段时间后,当股价跌破10日均线的时候,进行卖出。 由于海龟交易法则涉及到的交易法则是一个通道交易法则,为了适用A股,我在使用的时候,对做多的条件进行了几个简化和约束。 1、 股价要处于多头排列阶段,30线,60线,250线必须向上。 2、 股价要处于清晰的上升趋势中,能画出上升趋势线。 3、 若股价突破30线买入后,30线保持稳健上升格局,短暂跌破10日线,不出局,只减仓。 古人云:大道至简。本文所介绍的海龟交易法则,简单,实用,且从大量的测试来说,长期使用该法则,是能超越市场上大多数交易法则的收益的,关键是要忍受系统的回撤,并且坚持。 今日分享至此,希望对各位股友有所启发! |
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