交易系统

​交易系统，首先你得明白为什么需要它，说到底这只是人为了趋利避害而去想出的一种，哪怕 在期货市场上也是一样，你怕亏空那就想好止损点位，你怕自己贪念不足那就设好止盈点位，你怕自己心态不稳会控制不住，那就想提前计划好并且想清楚不严格执行自己能承受得住无情的期市吗？实在不行找个人帮你按照你计划操作，自己就别再去看行情了。

最可怕的是你不了解自己怕什么应该小心注意什么，接下来就说说正题（附加自己的交易系统可以借鉴）：

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

与之对应的就是，成功的投资需要正确的市场分析，风险管理和心理控制。

三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。

交易系统——必备核心

1：心态核心。

在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。

2：得失核心。

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。

100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易

3：技术核心。

市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？

2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？

3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？

超跌反弹

不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。

高抛低吸

个人认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。

强势追高

当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟踪核心

在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。

6：空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。

由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。

本人交易系统

期货交易系统是期货交易操作经验的总结，是指导交易实战操作过程的原则性、硬性标准，从而尽量减少情绪交易、感性交易、冲动交易的指导方针，本交易系统包含以下几个方面，操作过程中严格遵守：

一、趋势判断。
本环节是进行每笔交易前的首要工作。
1、判断趋势坚持以下两点:
A、始终只看周线和日线，别看日以下的周期。
B、只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理
2、从实战出发，用三个标准判断价格高低：
A、顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
B、以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;
C、以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.

二、建仓
1、期货交易建仓遵循下列两个基本原则：
A、尝试建仓，错了止损，对了加仓。
B、顺势建仓，宁可顺原方向交易，最终只套一次，别抢小反弹，次次被套
2、期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:
A、转折+确认 B、顺势+回撤
C、极端远离平均价格 D、收敛形态内边线双向交易。
其中，A、B两种适合中长线，C、D两种适合短线
A、转折+确认：是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有抵抗(回抽或横盘)行为，那就可以肯定趋势变了，该换方向交易了.
B、顺势+回撤： 顺势是指定义的均线系统+趋势线的方向明确。所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.
这里我特殊要提醒，当两线(均线/趋势线)方向明显，而价格快速从远处回撤并穿越两线时，你千万别转向操作。恰恰相反，应该在价格企稳后，顺两线方向建仓.我说的也许复杂了点，这就是人们常说的葛兰维均线法则.
总之，图表上只留300\150\75\30日四根均线。永远只顺30/75日方向交易。只要均线方向明确，价格靠近30/75日均线时，就建仓;只有趋势线、颈线、均线三者同时突破并确认后，再换方向交易。
3、仓位 总仓别超过50%，单仓位别超30%。

三、止损
1、止损分两种情况：短线操作还是中长线操作
从中长线操作看：A、只有真正错了才止损。B、当自己也搞不清是对还是错的时候止损。
因为中长线建仓是以趋势+回撤+确认为依据的，所以趋势被破坏了或转折不成功就应止损。
2、止损错了要及时补回丢掉的仓位。
3、遇到假性突破（即假性摆动）一定要止损。
4、在形态形成中，要顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，方向突破止损并反手。

四、持仓
努力发现并跟踪一波趋势，特别是面临启动或转折行情的品种。应用上述趋势判断与建仓方法，如做对了趋势，除了持有就该品茶和听音乐放松，用不着瞎折腾，直到趋势转折或破坏。

五、要学会盈利退出。
在三种情况下可以退出：
1、获得暴利; 2、破阶段趋势线; 3、破颈线
每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.

六、期货交易谨记的几个常识：
1、做期货一定要明白，这是个做多做空都能赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。
2、市场是多是空别提前去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方。
3、市场的方向和市场转折必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的K线图下结论。
4、看清了方向还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤建仓，否则你看对了方向也会因承受不了振荡而亏钱。
5、一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。

七、一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:
投资损益=机会成功率 X机会仓位率 X 仓位损益率.
1、你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;
2、你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;
3、你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑。

某些交易者只片面地强调自己的交易规则在正确的时刻多么厉害，而如果不能合理解释出现意外时如何应对，那么他的交易规则是不完整的，这会导致在市场真实交易中出现亏损。能够在规则中清晰表达进场位置、止损、止盈、仓位以及交易周期，才是专业的做法。

有经验的、成熟的交易者懂得在茫然无序的浩瀚的交易的海洋，利用建立在成功经验基础上的极富成功几率的行为准则，赚取有把握的利润。

他们不再是猜测交易，不再靠临场发挥即兴交易，他们实质上正在走上使用交易系统并机械交易的道路。

适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统。

因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

发布于 2019-04-26・著作权归作者所有