【原】互助问答第227期：中介效应Sobel检验和交互项系数是否显著为零的问题

问题一：尊敬的老师，您好！今天想请教关于中介效应Sobel检验的问题：文献常用的中介效应模型如下：

模型1：reg 中介变量 自变量,robust ；

模型2：（包含自变量）：reg 因变量 中介变量 自变量,robust。

对于这样的中介效应模型，用模型1中自变量的标准误和模型2中中介变量的标准误可以计算SobleZ值。

但也有文献用的中介效应模型如下：

模型3：reg 中介变量 自变量,robust ；

模型4：（不包含自变量）：reg 因变量 中介变量 ,robust。

对于这样的中介效应模型，同样用模型3中自变量的标准误和模型4中中介变量的标准误和同样的方法可以计算吗？如果不是，应该如何计算Sobel值呢？

希望老师可以赐教，谢谢！

问题二：今天想请教关于2个回归方程的自变量交互项是否显著异于0的问题：

方程1：reg 因变量1 自变量1 控制变量1 ,robust

方程2：reg 因变量2 自变量2 控制变量2 ,robust

我想知道，如何检验 自变量1的系数*自变量2的系数是否显著异于0？（问题来源于管理世界的《公司战略影响盈余管理吗》一文P166页）

回答一：按照Sobel统计量的定义是应该采用模型1和模型2的设定。Sobel检验只是检验相关关系，严格讲，如果要检验中介效应，应当以因果推断为基础；在未保证因果推断的情况下进行上述检验毫无意义。

回答二：没明白题目的意思。两条方程因变量不同，自变量1和自变量2分别对应不同的因变量，如何能检验来自两条不同方程的两个自变量的乘积的显著性？显著性检验首先要确定是检验交互项跟哪个因变量之间的关系。