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地球人都知道，优质的选股公式，能够显著提升投资盈利水平。地球人几乎都不知道，如何才能编写出优质的选股公式。在浩瀚的投资界，我也来谈一谈自己在做选股公式时一些微薄的思路和经验，请各路大神不吝赐教！ 1.制定目标 一个明确、合理的目标，是优质选股公式的前提条件。 什么叫明确？ “一个能赚钱的公式”，这样的目标非常模糊，不明确； 什么叫合理？ “1年内盈利100%的公式”，这样的目标有两处不合理： 公式不适合长周期；盈利要求太高。 “5个交易日内盈利3%”，这样的目标才叫明确、合理。我们继续。 2.逻辑设计 有了目标，就要针对性展开逻辑设计。 5个交易日内要实现盈利3%，这需要短期内具备强劲上行动力，我们把相关逻辑设计为“五日均线上穿十日均线”，以此做为选股依据，编写公式为： CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)); 如何编写公式，已经可以单独作为一门学问，今天不在这里展开，大家可以在互联网上找相关的资料和视频，进行学习。 3.编写选股公式 很多股票软件都可以编写选股公式，在这里以“***富”股票软件举例： 1）打开股票软件，同时按住ctrl + F，打开公式管理器； 2）鼠标选中导航条“条件选股”项，单击新建，打开公式编辑器，输入公式名称、公式内容，单击“公式测试”按扭，下方显示“公式测试通过”，单击确认保存选股公式。  3）退出公式管理器，同时按住ctrl + T，打开条件选股界面，选中刚刚编写的公式“五日线上穿十日线（用户）”，单击执行选股按钮。  所有符合条件的股票已经被程序挑选出来了！公式选股原来如此简单！！ 先不要急着开心，万里长征才刚刚开始。 4.制定卖出策略 人性是整个交易策略中，最不可控的部分，这里需要一个卖出策略来加强控制。 我们制定一个简单的卖出策略： 1）五个交易日内涨幅达到3%即卖出； 2）五个交易日最高价涨幅未达到3%，则以最后一天的收盘价卖出。 5.生成历史数据明细 每天都把模型选出的股票贴进Excel，并且跟踪补充记录五日内的最高价、五日之后的收盘价，日积月累，生成一份历史数据明细。需要说明的是，两项补充写入的数据，是根据卖出策略的要求，后面效果测试会用到，所以要写入历史数据明细。 此项工作非常孤独和辛苦，也许付出极大的努力，最终的结果被证明公式无效，那么起码我们也找到了一条行不通的路，在以后的投资生涯中可以少受一些损失。我认为能有多大的担当就能够成就多大的事业，每天复课十条公式的人，和一天都不能坚持的人，最后的结果肯定不一样。  6.效果测试、反馈 可以对历史数据明细全数据进行统计，也可以随机取样进行统计，本文中，随机抽取了100条记录进行统计，结果如下：  假如每次交易机会投入一万元买入股票，则有： 1）五日内涨3%卖出，22只，盈利6600元； 2）五日内最高涨幅未达3%，第五个交易日收盘价大于买入价，35只，共盈利2555元 3）五日内最高涨幅未达3%，第五个交易日收盘价小于买入价，43只，共亏损5399元； 合计盈利①+②-③ = 4554元 似乎还不错，第一次用公式买股票，竟然没有亏。这样的结果显然也不是我们所追求的，必须要对公式进行优化和完善。 股票放量上行一般行情会走得更好，同时股票本身的涨幅不要过大，再结合之前的逻辑，我们就有了一个新的逻辑： 1）五日均线上穿十日均线； 2）并且 当日换手量 > 5日均换手量 * 1.2； 3）并且 当日上涨幅度 <= 2%。 我们带着新逻辑，重新返回第二步，重新执行上面的步骤，完成对公式的一次优化，如此反复，直至满意为止。 同样的，也可以对目标和卖出策略进行调整，这里不再赘述。  7.另一种路径 如果我编写了10个公式，用了两年时间对它们复课，每天都要花去三个小时，结果发现10个公式都不行，需要优化调整，这也太打击人了吧！ 有没有一种办法能够加快迭代的速度，很快就得到优秀的公式？有的！ 互联网上有很多平台，都可以提供历史金融数据的下载。把这些数据下载下来，规整成为需要的模样，然后直接生成上文提到的历史数据明细，其他的步骤和上面的一样。走到这里，已经可以遥望到大数据的门口了。  8.降低预期 无论选股公式多么优秀，最后的实盘都不会达到理论收益水平，这是因为： 选出的股票不会随着日期均匀出现。有时可能很久都选不出，有时可能会扎堆出现。这样就会造成空窗期时无票可买，扎堆期时钱不够买的矛盾； 实际买入价格高于理论买入价格。选中的股票，第二天可能会直接高开甚至一字板，这样就会降低单笔收入或减少交易机会； 没有卖出的机会。第五天以跌停收盘，无法卖出，可能会造成更大的损失； 本例逻辑可能不会出现，但在其他的逻辑中，会出现连续多天选中同一只票的情况，应作合并处理，从而减少了交易机会； 除了这些，有没有可能提高收益水平的？有的。 聪明的投资者，会针对牛市、熊市、震荡市，分别制作三组选股公式，投资前，首先判断当前所处的环境，再选择对应的选股公式，这样能够显著提高投资收益。 总之，降低预期很重要，这样能够让投资者始终处于一种相对轻松的心态。 9.最后 授人以鱼不如授人以渔。本文主要介绍制作优秀选股公式的方法，“5个交易日3%”的目标，“五日线上穿十日线”的逻辑只是为了方便介绍流程而举的例子，股友们应该有这样的认识； 本文适合于热衷于短线交易的投资者，适合于有想法、有精力、想搞事情的投资者； 衷心的，祝股友们早日打造出属于自己的金钥匙。 |
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