01 策略介绍 本次为大家展示的是本公众号原创的研究成果,一个商品期货日内交易策略。 由于日内策略回测对数据精度要求较高,所以编写、回测平台选择真格量化平台,这个平台回测可以调用历史主力合约数据回测,与TB的指数数据回测相比数据精度提高不少,这对于日内策略回测来说十分重要。 此策略并非传统的 R-Breaker 、Dual Thrust、开盘区间突破等日内策略,适用品种有限(获赠代码会给出交易的品种、参数)。 02 未来函数?偷价?过拟合? 策略当上一根K线满足开仓条件时在当前K线开平仓,用到的数据均不含未来数据、不偷价。 开平仓设置两跳滑点。此策略只有一个参数,不存在过拟合问题。 03 为什么要免费公布?不怕模型失效吗? 对于非高频策略,如果策略应用在大品种上,没有必要保密,日内趋势性策略如此,CTA策略更是。 至于为什么要公开,本公众号开了许久一直也不温不火(之前写的东西的确没有多少干货),我决定“出回血”赚一波人气。我是真的“出血”,现在看看专注量化交易的公众号,大部分是卖策略的,小部分是做研究的(有相当多有料的大神,值得尊敬),另一部分基本上就是本公众号这类,划划水的。不过大V都是从小虾米成长起来的,本公众号也想努努力十年后也成个大V,哈哈。还有时间(我年轻)。 04 回测结果 最近一年(2019/06至2020/05/30)的回测结果: 05 如何获得策略源码? 赠送的代码包括TBquant版本与真格量化版本,方便不同平台的朋友使用。 获取代码的两种方式: |
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