稿件:econometrics666@126.com 关于时间序列方法,我们引荐了1.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档,2.ARDL, ARIMA, VAR, (G)ARCH时间数据模型讲解及软件操作,3.R软件中的时间序列分析程序包纵览,4.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档,5.时间序列数据分析的思维导图一览, 金融经济学者必备工具,6.送书: 应用时间序列分析(经典),7.为啥时间序列模型比较难学?时间序列的正名路,8.面板数据单位根检验软件操作和解读全在这里,9.动态面板回归和软件操作,单位根和协整检验(Dynamic Panel Data),10.疫情期计量课程免费开放!面板数据, 因果推断, 时间序列分析与Stata应用,11.送书: 应用时间序列分析(经典),12.时间序列模型分解,季节调整分析基础,13.动态因子模型是什么, 又怎么去实现? 14.动态面板分位数估计怎么做?15.动态面板门槛回归程序公布, 使用方法介绍,16.把动态面板命令讲清楚了,对Stata的ado详尽解释 关于VAR方法,我们引荐了1.R软件中的时间序列分析程序包纵览,2.时间序列分析的各种程序, 38页集结整理成文档,3.时间序列数据分析的思维导图一览, 金融经济学者必备工具,4.送书: 应用时间序列分析(经典),5.为啥时间序列模型比较难学?时间序列的正名路,6.时间序列中的协整检验和VECM,以及回归后的系列估计操作,7.时间序列模型分解,季节调整分析基础,8.空间和时间的计量,关注二位国人,9.TVP-VAR时变参数VAR系列文献和估计程序,10.向量自回归VAR模型操作指南针,为微观面板VAR铺基石,11.VAR宏观计量模型演进与发展,无方向确认推断更好,12.应用VAR模型时的15个注意点,总结得相当地道,13.面板数据单位根检验软件操作和解读全在这里,14.动态面板回归和软件操作,单位根和协整检验(Dynamic Panel Data),15.面板向量自回归PVAR是什么? 数据, 程序和解读一步到位,16.ARDL, ARIMA, VAR, (G)ARCH时间数据模型讲解及软件操作,17.动态因子模型是什么, 又怎么去实现?18.SVAR模型的起源、识别、估计与应用, 系统讲述,19.平滑转移自回归模型(STAR)应用与在R软件的操作,20.Copula函数,21.GVAR, 全局VAR模型是什么?该如何用软件实现, 有哪些研究文献和最新进展! 如果我们将面板中的个体看成是不同的国家和经济体,并对共同和异质冲击的稳态响应使用相同的长期递归约束,实际上暗示了总需求冲击对产出是中性的。虽然这不是必须的,但它意味着单一国家结构VAR分析能有效地揭示对总供给或总需求冲击的复合响应。相比之下,如果我们对共同和异质响应采用不同的识别方法,单一国家结构VAR分析将错误地识别总供给或总需求冲击。个体间的异质性主要反映在:第一,推动个体数据变化的动力本质上不同;其次,分解复合冲击和响应的载荷向量不同。
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