BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

李洋faruto FQuantStudio 2017-04-01

                   

伴随着3月31日豆粕期权的上市，国内除了50ETF期权外，有了商品期权（商品期货期权），且有了美式期权，大商所的豆粕期权的定价模型是BAW模型，有关这个模型我在《量化投资：以MATLAB为工具》系列书籍中有过一些介绍，这里再给大家分享一下。

由于美式期权不存在封闭的解析解，所以一个可行的近似解析解是很有必要的。BAW正是由Barone-Adesi和Whaley提出的一种美式期权的近似解模型。

更多期权定价以及MATLAB相关内容大家看下《量化投资：以MATLAB为工具》，也欢迎大家一起讨论、交流、学习、提升。