近期市场的波浪

​​写在最前面：​波浪理论的分析只是推测，不能作为操作依据

小猪推算波浪的目的一是锻炼自己观察市场的能力，二是研究波浪的量化方法，三是有个基础预判（但不指望它操作）

这几天仔细观察了上证指数和沪深300指数，很确定的是上证指数的特征已经不明显了，沪深300指数的特征也不是那种教科书式的，今年走的最完美的指数依然是上证50指数

在小猪写结论之前，先得说清楚沪深300和上证50以及深证100之间的关系，沪深300指数有300个成分股，是沪深两市最头部的300个；上证50指数有50个成分股，是沪市最头部的50个；深证100指数有100个成分股，是深市最头部的100个。这样就可以知道，沪深300指数的成分股是完全包含上证50和深证100的成分股，小猪经常说上证50和深证100是沪深300的子集，这样说还是有点问题，大概是这个意思

小猪使用自己的量化方法对波浪进行划分，上证50指数比较完美，几个浪的空间和时间都能匹配的很完美：

但是沪深300指数的浪型嘛，很不标准：2浪和4浪都找不到对应的点，而且1的终点似乎也出现的早了一点。这就给判断造成很大的麻烦，1的时间短了对称性不好，4的时间长了、空间不够了也是很头疼的问题，这就会显得3很短，而且3内部只有ABC结构，这很不符合主跌浪的特征

但是呢，波浪不必完美，允许不完美出现，因为波浪是个追求完美的理论，行情不会按照理论走，只能是研究总结理论去适应行情，不能本末倒置。沪深300的形态为什么和上证50相比差那么多呢，这就用到上面说的和深证100的关系了，因为深证100走的和上证50完全不同，可以说是跷跷板式的走法，上证50创新低，深证100没有；上证50弱势的时候，深证100强势。沪深300同时包含了它们两个，走势必然会被拉到中间来，看看深证100大概就能明白为什么沪深300的波浪不完美：

小猪把沪深300指数行情改一下，看起来就和上证50一样了，但是历史不容假设，追求完美直接看上证50指数就好了嘛

市场中存在很多指数，上证指数、深证成指、创业板指、上证50、深证100、沪深300、中证500等等，不可能每个指数都走成教科书那样，总有些好看的，有些难看的。小猪以后尽量把走势最贴近理论的上证50指数挑出来分析，上证50还有个近亲兄弟A50指数，小猪看了一下同样完美：

小猪想到去年棕榈油期货有个失败5浪，失败5浪出现在五一劳动节没有交易的那几天，因为少了几根K线所以没看到创新低被认为是失败5浪。再看看小猪修改的沪深300指数，有没有可能国庆节少了几天出现了不完美呢？想多了，不可能的，因为上证50也有国庆节，它怎么就不受到影响呢。无论如何，为了规避因不开盘导致的技术失败，把开盘时间最长的的A50期指拿出来看一看，同样很完美：

后面就是预期和应对策略了：要说的是，小猪只做量化交易，操作与波浪分析无关

上图中小猪在3浪底和4浪顶分别花了黄色和红色平行线，用这张图来说明

预期：1.（大概率）不能有效突破红线，大幅向下跌破黄线，走出第5浪下跌完成最后一跌，明年春季行情是反弹性质，是对今年全年下跌的修复；2.（小概率）向上突破红线，开启牛市，明年春季行情是大牛行情

应对策略：小猪只做量化交易，操作与波浪分析无关，如果一定要用波浪来操作的话，靠近红线加空，有两种可能，一是如期跌破黄线，那么确认5浪下跌成立，按照时间和空间比例寻找平仓点，一般5浪的时间不是最短的，而且空间也不是最大的，和1、3对比一下就能找个差不多，而且5也是由小级别12345构成，数浪注意节假日失败的可能。二是向上突破红线，反手，平空做多，这个是小猪一直没有研究透彻的，做多之后在哪里平仓，小猪以前做期货没研究明白，一般是赚回来空头的损失就跑路

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