《线性回归波段趋势模型迭代优化》 本篇文章 RTIG财富通达Quant原创,我把一个线性回归波段的趋势模型,做了一个全品种组合历史测试,通过添加不同的模块迭代,对比他们的绩效变化,寻求一个最优方案。 先给出研究结论:对于波段模型,波段开始的时候开仓,波段结束的时候出局,过程中的颠簸可以适当容忍,没必要各种止损操作,进进出出,频繁交易,添加各种条件的止损模块,徒增交易频次,对总收益却没有多少裨益。 公式名称: PvtForEA_L线性回归波段做多 PvtForEA_S线性回归波段做空 模型简述: 构建一个波段指标副图,波段转折点开平仓,多空分开。 开仓条件: 多头波段底部开仓,空头波段高位开仓; 平仓条件: 多头波段高位平仓,空头波段底部平仓; 止损止盈: 固定止损/吊灯止损/急反止损/爆灯止盈。 测试周期: 5分钟(2020年启)、15分钟(2019年启)、30分钟(2018年启) 测试报告: 1、线性回归趋势波段模型,多空分开,全品种商品,5-15-30分钟多周期组合测试报告(注:任何止盈止损模块都不添加,仅为纯粹的波段开仓平仓模式) 2、线性回归趋势波段模型,多空分开,仅加入固定止损和吊灯止损模块,全品种商品,5-15-30分钟多周期组合测试报告 3、线性回归趋势波段模型,多空分开,加入固定止损、吊灯止损、急反出逃、爆灯止盈模块模块,全品种商品,5-15-30分钟多周期组合测试报告(各种模块都加,先触发哪个就执行哪个) 4、线性回归趋势波段模型,多空分开,添加爆灯止盈和急反出逃模块,全品种商品,5-15-30分钟多周期组合测试报告 5、线性回归趋势波段模型,多空分开,仅仅只加爆灯止盈模块,全品种商品,5-15-30分钟多周期组合测试报告 组合测试评价绩效的公式:评价系数 = 胜率/亏率 x 盈亏比 x 交次数 评价系数计算所得的值越大,模型稳定性和能效越好。 评价1: 36.53/63.47 x 2.7732 x 48762 = 1.596x48762 = 77829
36.99/63.01 x 2.5876 x 55013 = 1.519x55013 = 83565
39.80/60.20 x 2.1551 x 61071 = 1.425x61071 = 87027 评价4: 36.94/63.06 x 2.6616 x 54479 = 1.560x54479 = 84980
36.68/63.32 x 2.6489 x 57016 = 1.534x57015 = 87461 评价一个策略好不不好,除了比较上述那个评价所得值,也还要比较他们的净值、年化、最大回撤率、夏普、风险比等指标差异。 大道至简,返璞归真。 PvtForEA_L 副图线性回归波段模型-做多-焦炭指数合约-信号图截图 PvtForEA_S 副图线性回归波段模型-做空-焦炭指数合约-信号图截图 PS: 本套模型,我目前正在做模拟盘测试,模型源码不宜公开,但封装的模型,我可以共享给同好者一起模拟测试。 作者:RTIG财富通达Quatn
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