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机缘巧合，经多年潜心研究，本人有幸成功研发出一套基于基本面与技术面双轮驱动、复合多因子策略的“翻倍”AI量化交易系统（基于通达信/同花顺/东方财富/文华财经等软件环境）――中国版的股票（期货）“阿尔法狗”，并经受历史数据回测与市场实战检验。 作为一个具有自我驱动、学习、纠错、迭代、进化的自组织交易系统，其模型所涉知识结构，包括但不限于哲学、数学、经济学、金融工程、资产定价模型、拓扑学、概率、赔率、排列组合、波动率、博弈论、统计学、量子力学、动力学、结构力学、生物学、仿生学、脑科学、美学、时空理论、分形理论、全息理论、混沌理论、复杂理论、气候学、系统论、信息论、控制论、黄金分割、斐波那契数列、二八法则、算法、大数据、深度学习、决策树模型、K线、均线、成交量、MACD、KDJ、布林、换手率、筹码分布、主力资金流向、（流通）市值、缺口、江恩理论、波浪理论、缠论、通道理论、龙虎榜、热点板块、财务报表（PE、PB、ROE以及DCF、EV/EBIT等）、市场情绪（大众传播学、社会心理学）、康波周期理论、美林时钟、周易……（随意罗列，可能比较凌乱，不少属于细分领域的前沿科学，彼此或存在交叉重叠之处） 真正的超级牛股，往往是基本面、技术面、题材面、消息面同步共振，市场共识与合力的结果！所谓“天时地利人和”，充分必要条件，缺一不可。 本系统综合运用建构于认知维度跃迁基础上的全新方法论，从底层逻辑上彻底超越目前市场上流行的大多数策略：原则上不抄底，不参与任何无序震荡，不参与一般的反弹，专抓最具爆发力的主升浪（连续的涨停板往往是其重要特征），通过买卖点的“最优解”，利用大盘与个股的差异，在不同牛股之间切换，实现复利倍增！顺势而为，让利润奔跑，并在均值回归之前落袋为安。例如业绩爆发的方大炭素、5G预期支撑的东方通信、（雄安）超强主题驱动的冀东装备、创业环保，或重组预期引发的江南嘉捷（即三六零）…… 而其背后的哲学就是“二八法则”，即20％的时间获得80％的收益，而80％的时间只获得20％的收益。 以下这个故事也许可以形象地说明上述理论： 有父子两人一起来到汽车站。小伙子迅速上了车，老人则表示：“不急，我抽袋烟。”等了十分钟，车子发动了，老人灭掉烟上了车。可小伙子此刻有些内急了，看看售票员还没上车，他迅速下车，向厕所狂奔。小伙子刚走，售票员就上了车，车辆迅速驶出车站。 不少投资者就像这个小伙子，为了成本优势过早抄底，中途因不能承受震荡洗盘的煎熬而下车，刚一下车行情却立即启动又追悔莫及。起了个大早，却赶了个晚集，正所谓“来得早不如来得巧”。 本系统运用大数据技术，深入研究类似东方通信、恒立实业、风范股份、国风塑业、中国人保、中信建投、大智慧、银之杰、中信重工、人民网、新华网、中视传媒、网宿科技、华东科技、凯盛科技、龙津药业、顺灏股份……市北高新、弘业股份、万方发展、民丰特纸、光洋股份、东信和平、绿庭投资、张江高科、鲁信创投、八菱科技、通产丽星、通光线缆、泰永长征、华仪电气、深赛格、乐视网、德新交运、国海证券以及（近几年）特立A、四川双马、三江购物、泸天化、上峰水泥、上海凤凰、南京港、太阳电缆、天山股份、顺丰控股、冀东装备、创业环保、廊坊发展、万科A、方大炭素、江南嘉捷、泰禾集团、建新股份、贵州燃气、北京文化等超级牛股的技术形态与基本逻辑。 一大亮点在于：能够提前识别有效回避类似于长生生物、上海莱士这样连续一字板跌停无法出逃的“黑天鹅”风险，极大地提高安全边际。其实，不管是重组引发的低位连续一字板涨停，还是由重大利空引发的高位连续一字板跌停，都可以从技术面提前发现蛛丝马迹。 说到风控，很多人也许会首推止损。其实，一个真正完善的交易系统极少需要止损，绝大多数都是如何止盈的问题。同时辅以仓位管理与分仓策略，从而在根本上保证了安全边际与收益率。 有的投资者过度交易，频繁止损，并往往将亏损归咎于自己心态不好。其实，问题的关键还是交易系统不够成熟。如果买入当天即有5％的收益，然后一路上涨几无回撤，心态又焉能不好？ 如能全天候盯盘，本系统可将回撤控制在1.5％以内，一般情形5％以内，极端情形7％~10％之内。 需要特别指出的是，有时候即使技术面离真正意义上的完美尚有一定距离，也只能略为提前买入，否则就可能错失如国风塑业、岷江水电、赫美集团、龙津药业、农尚环境、武汉中商、华昌达、联得装备、东材科技那样连续一字涨停板启动的牛股。 在此需要特别澄清几种常见的认识误区： 一、高收益是靠激进操作造就的，因此必然伴随高风险。其实恰恰相反，与类似于“随机漫步”的基本面主观选股相比，量化投资更类似于“精确制导”，从而极大地降低了风险！至于诸如“打板”之类的激进操作，如果没有相当专业的经验，即使在牛市，恐怕也是亏多赚少。如果赶上熊市，半年下来亏损90％都属正常。 二、一个月翻倍，则意味着N年以后将超越巴菲特。其实，正如树不可能长到天上去，本系统同样存在资金瓶颈，超过10亿元后收益率或将大幅度下降 。此外，“一个月翻倍”，并非意味着每个月都能实现。因为真正的超级牛股条件极为苛刻，“可遇而不可求”，只能“发现”而不能“创造”，其难度不啻于大海捞针，更何况还存在错漏的可能性。 三、量化交易系统再厉害，也只适用于A股小市值题材股。事实上，本系统亦完全适用于百亿乃至千亿级别的超大型资金对于价值或成长型股票的全球化战略配置。例如对于类似BATJ或GAFA，以及恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、海康威视、格力电器等超大流通市值长线慢牛型价值投资标的的选择、顶底判断、主升浪买卖点把握。只需在系统设置中将基本面与技术面的权重从3：7调整为5：5左右，并且将技术面的操作周期从分时线、日线、周线扩展为月线、季线、年线即可。最近中兴通讯、京东方A、东方财富、中信建投、中国人保的走势足以说明：大象亦完全可以跳舞！ 本系统对大盘的依赖程度很低，广泛适用于牛市或平衡市、震荡市、慢熊市，惟连续暴跌只能空仓阶段除外。 本系统同样适用于港股、美股、数字货币、期货等T+0及（或）无涨跌停板限制的领域，能够快速发掘到类似DryShips（DRYS）这样7日暴涨21倍、GTC这样一周暴涨近5倍、迅雷这样28个交易日暴涨近4倍、恒大健康这样数月暴涨近4.5倍的投资标的。 不过，“兵无常势，水无常形”，再完善的交易系统，都不可能穷尽市场的所有变化。本系统的最大优势在于自我驱动、学习、纠错、迭代、进化的能力，这也正是AI的精髓所在。 当然，最重要的智慧源泉还是佛法。正所谓，“心如工画师，能画诸世间”，“唯心所现，唯识所变”。从根本意义上说，这一切终究不过是“世智辩聪”式的思维游戏！身处末法时代，投资又何尝不是一场世间法意义上的修行？ （因忙于实务操作研究，时间仓促，以上内容存在文字或数据错误、疏漏或词不达意之处或在所难免。本文旨在抛砖引玉，还望方家指正！） 郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。以上仅为对本人AI量化交易系统的简介，不构成任何具体投资建议。 @葱茏甘，莲花狙击金主创人、量化交易达人。 |
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