期乐会专访期货裸k高手兰玉飞：去繁化简，带你发现价格运行规律！

导读：

本期大咖专访，我们邀请了裸K交易高手兰玉飞老师。在长达60分钟的电话采访中，兰玉飞老师与大家分享了自己十余年的交易经历和交易心得，非常值得一看。

友情提示：更多关于兰玉飞老师裸K波浪理论交易体系的介绍，可以申请加入期乐会兰玉飞导师交流群，详情见下文↓↓

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采访人：五月@期乐会

期乐会交易员俱乐部联合创始人，“五月讲期货”栏目制作人，十年行业经验，交易传道者。

  本期嘉宾：兰玉飞

期乐会特约交易导师、第十三届实盘大赛外盘轻量组第十名。

2011入市，迄今十二年的实盘交易经验，擅长趋势交易，把握大级别的趋势。

通过多年实战，率先定义了“有效K”理论，化繁为简，直击本质，且适用于所有K线组成的市场。

拥有一整套完整的趋势交易系统--兰玉飞趋势擒龙战法，通过裸K、波浪去跟踪趋势，实现资金曲线稳定上升。

目前所带团队，大部分来自自己的学员，现已经变成独立的操盘手，跟学时间1-5年不等。

▼以下内容节选自根据兰玉飞老师电话采访录音整理：

1、五月：兰老师您好，我是期乐会的五月，非常感谢您在百忙之中接受我们的电话采访。回溯一下您的整个交易生涯。您大概是什么时间，通过什么样的机缘入市的？

兰玉飞：我是 2011年开始进入交易市场的，2008年大学毕业之后，前两年在移动公司上班，觉着可没意思就出来了。出来之后，因为我上学时身边的朋友在做股票，他们都说做金融很赚钱。那也是一个偶然的机会，有朋友在交易公司上班做业务，就拉我过去做业务拉客户。本来是随便看看，没想到到那之后觉得挺好，周一到周五上班，周六周日可以休息。这是我第一次进入行业。
刚进入市场，我记得新员工培训时，老师会让大家下一个软件，注册一个模拟账户，然后开始进行模拟交易，学会下单、设止盈止损等之类的。我当时模拟交易了一段时间，觉得市场赚钱非常地快，就深深地被吸引了。同时，从大学毕业到现在，我觉得我这个性格，不太适合去做业务，我特别喜欢一个人去做研究，当时就非常喜欢技术，开始一个人去向别人请教，去学习这方面的知识、看书，算是初次进入市场。
我刚进入市场，应该和大部分人都是一样的，模拟做完之后，我觉得这个行业挺赚钱的，当时工资很低，一个月大概就是400块钱。我觉得交易挺赚钱，就开始实盘交易，从2011年到2012年，2年时间把账户给做爆了仓，经历是非常深刻的。当时也不太懂，都是听别人说、逛论坛、网上看文字直播、问身边朋友等等这样去做交易的，印象非常深刻。
爆仓完之后我就开始总结：自己能力不行，如果再交易下去，无论投多少钱还是亏，所以爆仓完之后就放弃了交易。但是后来又觉得，这个市场既然能亏这么多钱，一定是有方法赚钱的。当时也在网上听了很多做得比较好的交易员实现了财务自由，激励人心的故事。

再后来又重新鼓起了在市场继续交易下去勇气，但是自己当时没有掌握方法，我就告诉自己，要想成功，就必须好好去学习。然后就开始去网上找各种各样的老师，报各种各样的班，买各种各样的书籍学习，进入学习阶段。这是我印象非常深刻的前期经历。

兰玉飞老师近期资金曲线

2、五月：所以其实中间有离开过市场，又学习调整，重新出发做交易。整个过程用了多久？

兰玉飞：对，当时账户爆仓之后，钱亏完了，实际上的经济情况非常不好，所以备受打击，就暂时放弃了市场。

当局者迷，旁观者清。我离开交易之后，就开始自我总结。总结完之后，我觉得自己的性格还是适合做研究，因为我不太喜欢和人打交道。我平常爱好也很少，除了听歌看书就是打篮球，我几乎把所有的业余时间都用在学习上面，所有市场上的技术书籍，能参加的课程，在我经济能力覆盖范围之内，我几乎都参加了。我还在网上买过一些个人研究的指标。

从13年开始的学习过程中，我开始做复盘练习，当时有个软件叫做复盘大师，天天在上面做，用均线，MACD，ASI、KDJ、OBV等等。最后做完之后资金曲线都不是很稳定，有时候回撤会比较大一些，后来就放弃了。
放弃之后开始进入裸k阶段，是我真真正正的开始，我才真正明白市场。这个时候已经经历了很长时间的学习，虽然前期的学习我都放弃了，但是我觉得这个东西都是非常有意义的，如果当时没有去学这些东西，我都不知道这些东西适不适合我，应不应该去放弃。所以学习这个东西一定是有用的。

进入裸k这个阶段，是我成长最快的阶段。我基本上就是裸k去看盘面，之后对盘面有一定的感觉，当时我找了很多数据去复盘。在14年末或至15年的时候，我基本上已经达到你随便给我找一段，复盘个3个月或者半年，我资金曲线都能给你做成稳定上升的。

对于我人生的交易生涯来说，最重要的阶段就是我的复盘阶段，13年到15年三年时间。在那个阶段的几年，几乎业余时间我没有干过其他事情，我也不太出去聚会，唱歌喝酒之类的，我所有的业余时间几乎都用在复盘上。我在12年买了一个笔记本，上面就装了一个复盘大师，剩下盘里全是装的电子书籍，网上老师的视频教程之类，天天在学习，学完之后我就去复盘。它实际上是个体力劳动，就像开车一样，练得多了，你不用去预想红绿灯，你不用去想教练教你右脚还是左脚刹车，应该点几下，轻踩还是重踩？你自然而然就执行了。复盘那个阶段让我形成了这样的习惯，让我的交易系统完善了。在这3年的时间，我没做过实盘，一直在做模拟的复盘。

那些年，兰玉飞老师的复盘笔记

同时我也非常感谢我身边朋友，包括网络上认识的很多对我有帮助的有缘人，我看过他们及一些老师的讲课视频，对我影响都非常大，在某个视频中可能就突然之间点醒了我，让我明白了一个道理，其实很多人都没有见过面，但是我非常的感激人家。

3、五月：您是不是特别建议咱们做交易的朋友，利用自己复盘的这种方式来验证自己的交易系统？

兰玉飞：理论上讲，太阳底下没有新鲜事，历史一直在重复，10年前的行情，10年后的走势，规律是一模一样的，没有任何区别。你只要掌握了价格运行规律，我们就可以按照规律去赚钱，因为历史会一直的重复。

特别希望所有做交易的朋友，刚进入市场不要实盘交易，用模拟交易，学会下单就行了。

交易的第一个阶段，我觉得成功最快的捷径就是先向成功者学习，我们期乐会平台就有很多优秀的老师，都有属于自己的交易系统。我们如果想要更短的时间成功，我们可以向他们学习，把他们的交易系统复制粘贴过来，在学习的过程中稍微加一些改变，让交易系统更加适合自己。

交易系统到底能不能在自己身上运用得很好？需要做复盘练习。如果复盘过程中资金曲线都能做到稳定上升，这个阶段之后，我们才开始轻仓进入实盘。实盘中最难的就是它数据比较慢一些，你会想得比较多，可能会执行不到位。在实盘的过程中，我们强迫自己按照复盘的状态去执行自己的交易系统，练习一段时间之后，在实盘中你就可以熟练运用了。

4、五月：兰老师，如果让您用一句话去形容自己的交易风格，您觉得它是什么？

兰玉飞：我是一个纯技术派的交易者，我整个交易系统的核心是裸K、数浪。我追求的是轻松愉快的趋势交易，不要求赚钱非常多，但一定要风险非常小。

5、五月：您从各种技术分析当中总结出来裸k最适合您，为什么呢？

兰玉飞：所有经典书籍上，老祖宗早都告诉我们，价格反映一切。基本面这些东西，对我们普通人来说，很难去研究透。但是k线它会给大家一切的信息，如果行情要转市，基本面信息会比较晚一些，但是价格k线，会告诉你很多的信息。
k线价格，是交易的本质，就像一个人一样，指标相当于我们的辅助工具。在我的理解中，每次交易都要看指标，就像一个人要走路，老是拄着拐杖，你只会离本质会越来越远。你什么时候放弃了拐杖，你才会学会走路，这就是裸k的本质。

裸k这套交易系统是我结合百家之长，加上我自己的经验总结，最后得出来的。

6、五月：提到波浪理论，大家总会想到“千人千浪”，您怎么看待这些可能带着质疑的声音？

兰玉飞：市场上大家认识的波浪理论都是“艾略特波浪理论”。“艾略特波浪理论”在以前的市场上可能是适合的，但是现在的市场，加上杠杆等很多行情走势都是完全违反“艾略特波浪理论”的。我们在学习的过程中并不是一定要完全相信书上的内容，因为市场行情是在不断发生变化的。

（期乐会小tips：艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory)是股票技术分析的一种理论。认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。

艾略特理论认为，不管是多头市场还是空头市场，每个完整循环都会有几个波段。多头市场的一个循环中前五个波段是推动的，后三个则是调整的;而前五个波段中，第一、三、五，即奇数是推动上升的，第二、四，即偶数，属于调整下跌。）

形象一点的比喻，是指价格以波浪的形式往前推进，就像涨潮和退朝一样。如果高点比高点高，低点比低点高 ，就是涨潮，在交易市场就是上升趋势，反之亦然。

我是在“艾略特波浪理论”的基础之上，做了一些自己的总结跟迭代。所以我现在的波浪理论是完全基于真实的市场数据，跟“艾略特波浪理论”不一样。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

在执行交易系统的时候，我们前期做了很多统计工作。会把一个品种的全部历史数据全部找出来，按照每个浪的长度、回调比例、时间、k线根数等等做统计。然后我们发现很多都是违反“艾略特波浪理论”规则的，那我们是完全按照“艾略特波浪理论”去走，还是按照真实的市场去走？最后我们决定，按照真实的市场去走，去数浪，这样经过复盘实践统计，效率是非常高的。

7、五月：您的交易系统适合的交易周期和交易频率是什么样的？

兰玉飞：我的交易系统，对所有用k线表示市场都适用，不仅是期货、在股票市场上效率也是非常高的，我们都做过有实盘验证。

因为我们现在资金量比较大一些，我经常看的时间周期日线，比较轻松一些。有时候到关键的价位需要转向的时候，我会转到小时线上，但是大部分时间是不会转的。所以每天盯盘时间基本上就是开盘和下午3点收盘，重点就是下午3点收盘。
在同一个品种上，大概平均下来一周交易1 -2次，频率还算比较低的。

当然，我建议初学者或者资金量不是很多的朋友，参照15分钟的时间周期。我会在咱们期乐会活动群里去演示这个交易系统。同样也是我一直用的波浪理论趋势跟踪系统，相对来说更加简单一些，比较适合小资金。

近期我们将邀请兰玉飞导师在期乐会直播分享，有兴趣想要了解兰玉飞导师交易体系学习的朋友，可以扫码添加下方工作人员的微信，申请加入期乐会兰玉飞导师交流群

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8、五月：您认为交易系统都包含哪些要素？

兰玉飞：首先，一个交易系统一定是非常简单的，一眼看上去就能明白。其次，它有明确的进场规则（信号）和出场规则，或者是非常明确加仓减仓规则，这就组成了一个交易系统。

一个交易系统的成败不在于交易系统有多优秀，而在于后期能不能执行到位。如果交易系统非常麻烦，需要很多计算，或者你听的过程中不是很理解，即使学完了交易系统，在后期执行的过程中依然很难做到。

9、五月：您如何看待您这套交易系统当中的胜率和盈亏比？

兰玉飞：趋势交易我是不追求高胜率的。趋势交易的胜率在实盘过程中大概也就是60%左右，长期统计下来应该在50%上下，这是很正常的。

可能和市场上大部分交易者认知是不一样的。如果我按照一个交易系统，稍微稳当一点交易，比如等信号、关键位置出现再出手，止损会大，正确率会高，大概就60%多；稍微激进一点交易，我正确率会低，大概就是40%多，但是激进会重视止损，每次的止损会很小。如果以一年数据为统计，40%的正确率所带来的收益率是远远大于60%胜率所带来的。它俩是呈负相关的，这是真实的市场统计，所以市场上激进者往往比保守者赚钱会更多一些。但因为激进者正确率会低，需要频繁地去止损，大家很难去接受。

大家对于趋势交易有一定的误解，并不是短线交易止损都非常小，趋势交易止损都非常大。趋势交易它只是交易的一种，它的目的就是为了跟踪趋势，其实它止损也是非常小的。如果大家上过我的课，或者看过我的视频演示，大家就能明白这个道理。

10、五月：您平时是怎样去进行资金管理的？在交易系统当中是一个比较重要的部分吗？

兰玉飞：资金管理是有交易系统之后最重要的一环，也是大家降低风险的一个重要工具，因为在市场上长期存活下去靠的是资金管理。对于我来说，在初期交易资金量不是特别大的过程中，我可能会追求暴利，一年有时候可能要翻好多倍。

有时候也会满仓交易，但是随着资金增长之后，会严格按照交易系统的资金管理去执行。我进场所有的交易，未来到底是上涨还是下跌，这个是没有办法确定的，也没有人能够去确定。进场之前唯一确定的什么？就是止损。我在某个位置进场了，止损位置在进场之前是一定要确定的。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

举个例子，我这一次止损是3万块，我可以算一下，根据点数我需要进多少手。我会严格控制每次交易止损额度，如果是3万，永远都是3万之内。如果我的资金增长了，比如已经实现50%盈利了，我会根据资金总体额度重新再设计一下，把现在的止损增加到4万或者5万，依此类推。

在行情启动的初期，我会把该进的仓位全部进去，中间如果回调的风险比较大，通过有效k /通道线等判断关键位置，去进行减仓去降低风险。减仓之后剩下的单子，行情即使再回来，我会保证这一单永远不会再亏损，持单过程中就会比较轻松。

如果下一次在回调之后，又重新给了一个非常好的进场机会，我会加仓。这个加仓就相当于重新开一个仓，加仓的前提条件是前面一定有减仓，没有减仓我不会去加仓的。

11、五月：刚刚提到了一个词“有效k”，是您自己总结的吗？

兰玉飞：对，“有效k ”这个概念是我提出来的，也是偶然之间的一个灵感，就有了这样的发现。有效k在实际交易过程中非常重要，是前几年通过研究《日本蜡烛图》，包括k线组合等，自己总结出来的。
有效k是一根关键的k线。有效k的定义指示方向的k线。所以有效k出来之后，就可以进行加仓或者设置止损。因为它是指示方向的，这根k线就不能再被吃掉，这根k线的最高点或者最低点就可以作为止损点。同时，如果是反向有效k出来了，这一段行情里面单子是波段交易的，就该走掉；如果是趋势交易的，就需要减仓了。通过单一k线能让你把握好对整体行情。

12、五月：有句话叫“功夫在诗外”，您日常的交易流程是怎么样的？盘后都是怎么安排的？

兰玉飞：我日常交易很少去盯盘，因为我原来在老家都是在手机上看的，我几乎很少去开电脑，只有在讲课过程中才用电脑去看。最重要就是临近5分钟快收盘的时候，我会去关注。因为k线收盘之后，它已经成为历史，是不可能再变的。k线收完之后，我会去判断，这根K线是有效还是无效的。如果是有效，这根k线是需要操作的，操作上有加仓、减仓、转向等之类的；如果它是个无效k，我就不做任何操作，再等下一根k线。一般盯盘时间很少。k线收盘之后会重点看一下。
收完盘之后，我会把重点放在成交量或者持仓量排名靠前的。一般前面的十几个或者最近热门品种都可以浏览一遍，看看有没有交易的机会。如果有好的交易机会，我会把这个品种记在笔记本上，同时加在自选里面，我关注的大概也就三四个品种。如果一旦给出了符合我交易系统的信号，在品种上按照资金管理，我可能就要介入进去。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

13、五月：您今年整体收益情况怎么样？

兰玉飞：基本上我们给自己的最低要求是一年实现30%的利润。实际在我们的交易过程中，如果一个品种一年有1-3波非常好的主浪，这种趋势的机会，如果你能把握住一个品种就可以让你实现大概10%以上的利润，所以一年30%的利润是是比较轻松的。今年做得比较好的品种，比如螺纹、豆油，几波行情我们基本上都把握住了。

14、五月：你是什么时候开始组建交易团队的？您认为单兵作战跟团队作战，最大的区别是什么？

兰玉飞：最早是从16年开始的，当时是几个交易朋友在一起交易，但是大家都有自己的交易方法，虽然是一个团队，但大家还是各自为战。在我真真正正地组建自己的团队后，队员基本上都是我自己的学员，因为大家跟我学的都是一个交易系统。

我们会有明确的分工。有人发信号，有人监督大家执行，有人监督大家资金管理分配。每次交易下资、止损额度等有没有按照资金管理执行，进场之后都会有人去检查，然后在群里检查报告。用这样的形式，互相监督，让大家更好的执行，也让团队走得更远。
单兵作战跟团队作战最大的区别就是个人在交易过程中特别容易变形，交易系统执行不下去，在团队中会有人去约束你，你更容易成长，更容易做在实战过程中做到知行合一。因为你不容易犯错，大家都在互相在盯着，防止犯错，如果不该进场你进场了，或者你不按交易系统去执行，会有人提醒你、批评你、指出来，这样你成长会非常的快。
而且团队作战对资金管理的效率会更高。当接的资金多了之后，一个人是很难去长期做下去的，必须靠团队的形式把资金分配一下，才能更好地运作。我们内盘目前大概是在800多万，外盘大概是60多万美金。

15、五月：您认为对于学习阶段的交易系统，以及上升为个人信仰的交易系统，这两者有什么区别？

兰玉飞：在初期，我没有自己的交易系统，学习阶段我也用均线、MACD、RSI去做，甚至网上买老师的指标去做，那时候我不断地去尝试，尝试完之后，不适合自己就放弃再寻找下一个，你总能遇到一个适合自己的，对的东西。

对交易员来说都是比较固执的。当你有一个自己的交易系统之后，如果交易系统执行上能够稳定盈利，基本上你是很难再接受别人的交易系统。包括我们在交易过程中，也遇见很多高手，比如实盘大赛的各位老师们，我们之前都认识，我们之间很少去聊各自的交易系统，因为交易不在于你知道的是否特别多，而在于交易系统是否适合你自己，你能执行得很好就行了。每个人方法都是不一样的，包括看行情，有的交易系统是看涨，有的交易系统是做空的，没有对错，这都是对的，因为没有对错，所以没有必要去讨论。大家在一起，严格执行自己的交易系统，这是你盈利最重要的一个保障。

16、五月：近几年来，您觉得在交易这条路上，取得的最大荣誉是什么？

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