100个量化投资策略——boll线它凭什么，能成为择时神器？

为什么BOLL带一直被认为是一个很好的择时指标？

它究竟有哪些妙用，有没有方法可以让收益更上一层楼？

我们先来看看这个指数的走势，你认为现在可以入场交易吗？

我们要知道boll线本身的胜率最高只能达到60%左右，但实际上boll线有时也会发出一些虚假的信号。

单纯的股价跌到下面的线后市看涨，股价涨到上面这条线后市看跌，是不行的！

因此需要结合趋势来判断是否使用boll交易！

首先你要知道，A股本身缺乏做空的工具，股指交易有限制，期权也有流动性的问题，所以只能做多赚钱。

那如果大的趋势是往下的，你看到股价触及boll线下轨，然后买入，是不是逆着趋势去交易？

震荡后的趋势行情

这样你能赚钱吗？

所以我们需要加入一个趋势线，你想想看如果趋势是往上的，股价突然回调踩到下轨，是变盘的概率大？还是挖坑洗盘的概率大？

你可以先思考两秒钟再往下看！

答案是挖坑的概率大，一个向上的趋势走出来后，因为惯性行情没有那么快就结束。

你看看市场上的指数也好，龙头股也好，多数套人不是套在第一个最高点，而是在第一个高点后回调再冲刺的第二个高点套人！

2015年的双底

反过来向下也是如此，为什么指数或者个股在下跌趋势中多数都有两个低点？也是因为趋势的惯性！

所以如果想用boll线去交易，我们就得引入趋势指标，这里用均线最为简单。

回测时间为2016-2022年，回测标的为上证50,300,500三个指数，买卖条件设置为：

买入：N日均线向上的同时，股价当日触及下轨！

卖出：持仓后股价触及上轨或达到3%的止损位！

经过回测，我发现在不同指数上面的最优参数不完全一样！例如在中证500指数上面，最优参数就是boll周期14，均线周期115，累计收益率为40.71%，超同期沪深300指数29.11%！

但是到了上证50和沪深300上面，最优参数就变了。在上证50上面，最优参数为（17,80），沪深300为（26，55），最终的回测结果如下：

忘记说明一点的是，原版的boll线（参数20），不加入其它条件，收益率其实也不错，但问题是收益波动太大——确实很能赚钱，但不一定能保住利润：

我们观察发现原版的boll线在行情震荡的时候效果很好，例如2016-2018，2020-2022这两个阶段，但其它阶段如果只是看着股价跌到下轨了就买入，那大概率是把利润亏回去！

当然你也可以结合两个一起使用——震荡的时候就用原版，向上或者向下趋势明显的时候在结合均线系统一起使用！

#股票#

特别告知：

基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生！以上内容不作为投资建议！不得据此投资交易！请知悉！
投资有风险，入市需谨慎！