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转眼又到了周四了，终于抽出时间过来接着唠了 上回说到一开始做网格交易的时候，脑回路清奇，总是费劲心思让每天的日内交易买卖次数持平，想保持底仓不变，后来发现这根本就是铁匠铺里打金锁----白费功夫！ 既然波动震荡是随机的，怎么可能卖和买次数一样多呢？既然当时自己设置参数的时候已经从历史震荡记录选定了网格区间，设定好了最大最小值和网格大小，就等于编织好了自己的渔网，剩下的交给时间就行了，不用管它日内买卖次数是否一样，只要渔网不破，拉长时间线来看的话，买卖肯定是持平的，今天买的多，他日卖的多，是没有问题的。比如下图连续两天时间买和买的次数大体上是互补的，前一天买多，第二天卖多  拉长周期来看买和卖基本持平的 无奈我这种焦虑，本质上是想计划内佛系打鱼，到执行的时候跑偏了，猴急猴急的，总想干预渔网工作。既然这个日内交易次数的问题大致想通了，那就开始思考另一个一直让我苦恼的问题，那就是单边上涨和下跌的行情到底怎么去应对？ 本来这都不是问题的问题。因为【经典网格玩法】是你设置网格的时候肯定设置的有价格交易区间，也就是说，你根据既往价格曲线预料到后面一定时间内价格走势大概是多少，圈定最高最低价格才开始划分网格，这个你假定今后行情的最低最高价格，你就可以设置在网格交易的条件单里面，如果行情超出你设置的价格区间，无论是涨破（仓位卖光）还是跌穿（持股爆仓）了，你都需要手动介入，是清仓还是加仓研判一下，待到行情稳定了，再重新设置参数重新开始“捕鱼”。这就是一般网格交易的最基本应对策略，也是应用最广的策略。 但是我总喜欢搞点儿特别的，自从发现网格可以捕鱼后，我就捕上瘾了，这行情涨跌，以往让我痛苦不堪的浮亏浮盈现在看来都是毛毛雨，一点儿也不紧张。因为我在乎的是今天到底捕了几条鱼，我认为这才是真正的收益，浮盈和浮亏就是一群跳变的数字，与我无关了。每日账面亏一千两千的，我基本波澜不惊，因为我第一时间查看的是今天完成了几次买进和卖出，再计算一下今天捕的鱼值几十块钱，然后开心的不行的 但是，痛苦的地方在于，单边下跌还好，大不了仓位很重，如果单边上涨，仓位不停的做减法，这对于T+1交易规则来说，一点儿也不友好----因为今天的上涨让会你仓位尽失，明天你拿什么去卖？怎么做T？还怎么维持网格交易的运行？捕鱼的快乐没有了，这绝对特么是一个捕鱼上瘾的人不能接受的！！！ 不过没关系，大聪明如我，脑袋瓜子一拍，灵机一动，开始新花样了，那就是非对称网格交易策略，后来我发现其他网友好些也在用类似方法，果然英雄所见略同 【问题三：如何做不对称的网格设计】（接上篇的序号） 刚开始我思考的策略主要针对单边上涨逻辑，应对策略是这样的：假如慢牛行情到来，会发现连续三日净卖出比例失衡，如果最近三日净卖出份数是净买入份数的1.5倍以上，或者发现底仓慢慢小于最初起网时二分之一，则考虑是否慢牛行情启动了（对于急涨行情就不用这个策略了，第一时间发现的话马上去冻结网格暂停交易），如最终研判结果为慢牛启动，则开始设置网格为非对称状态来应对！ 也就是把网格交易条件里上涨卖出的格子设置宽一些，下跌买入的格子窄一些。（同理也可以设置为上涨下跌格子相同，但是买入卖出的单次数量不相同，效果也一样，也叫非对称网格，因为我用的华泰的APP不支持设置买卖数量相异，所以只好从价格差异下手了）  非对称设置上涨和下跌的网格宽度 如上图例子所示，上涨的时候涨了很多才卖出一次，但是下跌的时候，少量的下跌即可触发买入交易，这样做的目的并不是为了守住上涨的利润，而是在不停的抬高自己的持仓成本。好让自己的网格区间始终处于可以交易不会爆仓和空仓的位置。 其实你可以理解为这是一道小学时候学过的数学题，就是一个水池子，有一个进水管和一个排水管，进水的速度和排水的速度各不相同，现在问你同时打开两个水管，池子什么时候灌满或者什么时候排空之类的问题  如何控制水位高低（网图侵删） 我们网格交易可以理解为在一个箱体（水池）内随着行情涨跌不停的买卖操作，但是行情涨起来了（排水速度突然加快，卖的快），导致箱体马上就快要水干了（鱼也尽数入囊），本来可以深藏功与名，拿着为数不多的渔获（上涨时候网格卖出利润相较于持仓不动一直涨的收获还是要小的多）落袋为安，等待下次有机会再起网 但是我就是有瘾，想要留住网鱼过程的快乐，所以不对称网格交易等于是我自己手动关小了出水口（提高网格卖出价格后卖出变慢），手动放大了进水口（降低网格买入价格，买入速度变快），这样其实是把我的网格交易箱体给抬高了（保住了水池的水位好继续网鱼），然后继续开心的去网鱼。 理解了上面的策略的话，其实下跌行情也是这样，逻辑反过来一样适用，修改网格交易买进卖出的价格，加大放水力度（卖出）应对可能出现的买入爆仓风险，等于是交易箱体在价格曲线上逐渐降低了 通过这么一系列的操作，其实行情的高低起伏真的与你无关了，别人会因为行情起飞赚的盆满钵满的，而你呢不停买入提高持仓成本，赚到的只有仨瓜俩枣的。在下跌行情时别人哭，你却在不停的放水，不停降低持仓成本，没有亏钱，继续开心的赚着仨瓜俩枣 理论上来说，这种交易逻辑叠加无限的交易时间，可以把总成本不停的降低，最终做成负成本没有问题。当然了这只是理论上是这样 实际情况是不是这样？我得披挂上阵，冲一下试试但是水龙头到底开多大（买入卖出交易价格差）我心里也没谱，跟着感觉走走呗，后面当然是不出意外得话就要出意外了！ 我通常会关注当日的买入卖出统计（我不看浮盈数字，心里受不了），正常情况我可以看到下图这种情况  B和S点分析可见当日网格收益情况 从上图圈出的数据，根据卖出和买入数量以及价格，可以计算出当日产生的套利，买入和卖出价格差为0.914-0.907=7厘，而买入10000卖出11000，说明我当日至少拿到了一万份利差，则10000×0.007=70元这就是当日的渔获。对！网格带来的快乐你想象不到 但是，但是意外会迟到，永远不会缺席 有一天，我看到了一个匪夷所思的交易结果，如下图所示  买的比卖的贵 我竟然看到了当日卖出均价竟然小于买入均价，也就是说当日买卖这么多次，竟然亏了（0.939-0.934）×8000=40元，亏了40元，尼玛！没天理了这！ 我翻来覆去查找原因，最终发现---是我自己设置的问题，这不是最近半导体etf涨幅太大，我想抬高箱体位置，于是就不停调整买入和卖出价格差（我它喵的为什么不直接把交易休眠掉，哎），但是发现箱体上移速度还是跟不上行情上涨的速度，底仓不断减少，于是我急眼了，于是大幅拉大了卖出和买入价格如下图：  卖出和买入网格差异过大 上图可以看到，涨1个点卖出一份，而跌0.3个点买回一份！这个价格差，已经超出了网格交易的本质含义！我后面仔细思考了一下，得出一个不一定精确的结论，那就是任何时候，就算是要移动箱体，设置的买入和卖出的网格宽度的比值应该在1/2到2之间，否则就会出现我上面网格一天收益是负的，这种奇葩的情况 好了，转眼又是深夜了，写太啰嗦了，今天先唠到这吧，说了这么多，其实高能的一直没讲，其实也没有心情讲，这些交易日，白天过的老难受了，看盘时候如坐针毡，如芒刺背，如鲠在喉。。。 如果能坚持读到这里的朋友，接下来看到的才是我要讲的重点，也是我最近的血泪领悟 其实前面几期你们都看过了，细心的朋友可能发现我早就持有半导体etf仓位的，而且3月中旬时候我的持仓成本是0.85左右  持仓成本很低却错过主升浪没捞到利润 朋友们，截止4月6日收盘，半导体etf价格是1.089，这20天咱就不说做网格或者做T了，持仓不动的收益是多少呢？足足30%呀，可是我的收益如下图，按底仓算总共不到10个点，其实半导体我最大持仓规模接近4W，如果这么算，我疯狂的，这么任性的，坚持玩网格捕鱼，最终给我留下的只有5个点左右的收益，箱体上移速度跟不上涨幅的时候，我脑袋瓦特了，不知道把交易休眠么？捕个什么特喵的鱼！单边上涨行情3月29号当天涨太快，我还没回过神，网格自己快卖完了就，然后这些天主升浪开启后我天天看盘掐自己  3月份亏了一万多就这一个盈利的票子，结果也没抓住机会 【总结一下关于不对称网格的领悟】 首先，玩网格首推我前面讲到的【经典网格玩法】，按照你既定的思路设置好参数后，静等渔获就好，不要天天去渔网里面瞎折腾！折腾越多收益越少！ 其次，不对称网格设置，我不是要全盘否定这种玩法，而是说它只能小范围弥补因为行情变化带来的网格跑不动的问题，真正的大行情到来的时候，不要寄希望网格还能跑下去，就算勉强能跑，网格收益能赶得上行情收益吗？零头都赶不上 最后，头铁的玩家可以尝试这个策略，就是平时小范围波动用小网（网格小，格数也少，单次交易量放大）的玩法吃尽波动带来的收益，然后不停的用不对称网格设计使得箱体跟紧行情变化，从而不断吃鱼，自己设定一个锚点位置休眠，然后坐等底仓的行情波段收益，这个锚点可以是箱体运行到双底时候或者是某个金叉死叉技术指标等等 好了，今天边吐血边写的，哎，小散好不容易抓住个有行情的票，最终卖飞踏空的心情你懂的！晚安！本来有个交易挂单失败问题，下次聊吧 |
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