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这是我个人账户2023年的全部交易数据，周末在和一个朋友讨论其中的一些数据关系的时候我发现了一个可能会对大家交易有帮助的结论： '在给到第一个1:1的盈亏比的前提下再给到2:1的盈亏比的概率要远超过我们认为的理论概率。’ 之前我也在一篇文章中阐述过类似的观点，但当时只是我主观上的感觉，没有这次这么详细的数据支撑。 为了方便大家更好的理解我接下来想阐述的观点，我们先回顾一下一些一个事实理论数据： 1、在不考虑交易成本和主观行情判断的前提下，盈亏比1:1的交易系统理论正确率是50%，盈亏比2:1的交易系统理论正确率是33.33%； 2、我个人的交易系统是做不低于2:1的盈亏比，实际交易中的盈亏比在2.1:1左右，并且我会在给到1:1的盈亏比的时候移动云止损到成本价来设置保本。 接下来我们罗列一下我2023年全年的交易数据： 全年共计交易1202笔，其中止盈360笔、保本265笔、止损577笔。 每笔的开仓金额为20万，平均每笔盈利5.1万，止损2.5万（这里的止损比我挂的云止损偏大是因为有云止损滑点的存在）。 按照以上数据来推算我全年实际平仓盈利是（5.1*360）-（2.5*577）=393.5万；全年实际净盈利是393.5-手续费47.43=346.07万； 而我账户去年真实的实际盈利是344.2万，所以以上的数据是比较接近真实数据的。 回到我们最开始的观点上： 1、我个人盈亏比1:1的胜率是：（360+265）/1202=51.99%； 以上算法是因为我最终被保本平仓的那些单子其实都给到了1:1的盈亏比，通过这个数据可以看出我实际的交易数据仅仅比盈亏比1:1的理论数据多了1.99%的超额正确率； 2、我个人盈亏比2:1的胜率是：360/（360+577）=38.42%； 以上算法是因为计算2:1的盈亏比的时候要剔除那些保本的单子，因为增加了保本平仓我们不能确定那些被保本的单子最终是给到原止损还是给到盈亏比2:1的止盈。 这个数据已经比盈亏比2:1的理论数据多了（38.42-33.33）=5.09%的超额正确率； 所以多的这部分一定是在2:1盈亏比的第二个1:1盈亏比那里。 3、我个人在给到盈亏比1:1的前提下再给到2:1盈亏比的胜率是：360/（360+265）=57.6%，这个数据比盈亏比1:1的理论数据多了7.6%的超额正确率； 这一定不是我的行情预测能力导致的，因为如果我有这个能力，那么我第一个盈亏比1:1的胜率就不会只有51.99%； 你可以理解为我学了那么多年的技术，积累了那么多年的行情经验，其实只给我提供了1.99%的超额正确率，但是2:1的盈亏比又给我提供了（7.6-1.99）=5.61%的超额正确率。 所以，通过以上的数据罗列我们可以认为：在给到第一个1:1的盈亏比的前提下再给到2:1的盈亏比的概率要远超过我们认为的理论概率。 我们再通过结果来溯源为什么会有这种现象。 因为我是做反转交易的，并且我是偏左侧交易的，但是这个市场上的大部分大资金和一半左右的小资金都是做右侧交易和突破交易的。 他们的存在使行情的运行出现了惯性。 也就是说，当一段行情连续下跌开始企稳但是并没有反弹的时候，我偏左侧交易的反转系统就会开始抄底进场多单，一旦行情真的开始反转，我的持仓开始获利给到我第一个盈亏比的1:1的时候，那些做右侧交易的人以及那些做突破交易的人就会开始进场多单，他们的进场推动了行情继续反弹上涨，导致我那些给到1:1的盈亏比的持仓更容易给到2:1的盈亏比，这就是为什么会有上述的那个5.61%的超额正确率的底层逻辑。 所以，做反转交易，又偏左侧的那部分投资者，他们如果选择2:1的盈亏比是有先天性的胜率优势的，你可以理解为他们借用了做右侧和做突破的人的力量来为自己的持仓做拉升。 以上就是我针对于我个人2023年的真实数据以及我个人的一些交易理解做出的一些我认为合理的推断，毫无保留的分享给你们，至于是否有用，这个我没法保证，需要你们自己在行情里面去测试。#交易系统# #期货# #路遥交易之路#     |
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