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原创内容第694篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。 不定期反思，投资到底是什么？ 一千个人眼中有一千个哈姆雷特。 你说投资为了赚钱啊，不全对。投资，收益偏好决定投资逻辑。 长线的资产配置，是为了保值，增值，这个逻辑是一定成立的，也不太需要操心。 多数人眼中的投资是“以小博大”，“快速财富自由”。 ——首先态度上不可取，我知道有人在一定的时间内做到，江湖上尽是传说，但多数是“幸存者偏差”——当幸存者本身也不在了，无人提及罢了。 巴菲特长期年化是19.8%，那怎么咱们网站上有那么多20%+，甚至50%+的策略？是不是有错误？ 首先肯定没有。 其次，看回撤率和夏普比。动量策略就是等趋势，可能三年不开张，持续震荡甚至阴跌。只要你在场，市场一定有机会，然后长期年化就做到了。 比如这次9.24启动的行情，我的大类资产配置是100%满仓运行。然后市值恒定再平衡，在恒生科技、创业板下行之前出了一部分，保住了多数收益。——这是交易系统。 这个系统从年初到9月之前就是持续震荡，甚至出现一定比例的回撤。 搞了两周期货和vnpy（期货海龟策略，年化27.67% | 健康无碍，财富可解千愁），说下感受。 回测可以使用遗传算法来拟合参数——有没有过拟合，不知道。结果可以很好看。 有同学希望以交易为生，就像发工资一样，比如每年从资本市场赚回一定的“工资”。投30万，一年30万收益，那要求收益率100%，或者加上一定比例的杠杆。——这种似乎期货更容易一些。 巴菲特特别推荐的指数基金投资，我们加上了主动管理，其实长线看，年化20%+挺容易的（巴菲特难在，他的盘子大，所以19.8%已经非常厉害了）。
策略集下载地址：ailabx.com/mall。 代码下载后，本地运行的效果：
20%是什么概念？20%就是3年半本金可以翻一番，10年8倍的样子。1000万变成8000万——这就是复利的力量。 如果表现再好一点，就是所谓的“十年十倍”的概念。 当然很多同学希望“以小博大”，恨不得一年一倍。（一般就是投入本金小，希望博取高收益，那对等的可能性就是风险非常高）。 听过一些这样的故事，身边就有这样的同学，在期货上几个月财务自由，然后找个地方安稳上班。 这种就是all in，他押上的房子（本金变大，然后 show hand），不排除他房子就没有了，那就是另外一个版本的故事了。 AI量化实验室 星球，已经运行三年多，1200+会员。quantlab代码交付至6.X版本，含几十个策略源代码，因子表达式引擎、遗传算法（Deap）因子挖掘引擎等，每周五迭代一次。 |
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