20250308 用deepseek学量化：你真的会看资金流向吗？正向流/负向流差值比率才是赚钱密码

原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年03月08日08:18广西

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资金流强度指数”量化策略模型构建

一、模型核心原理
该模型通过追踪市场资金的流动方向和强度，判断主力资金的动向，从而捕捉股票短期爆发机会。其核心逻辑在于：当大量资金持续流入某只股票时，往往预示股价可能上涨；反之，资金持续流出则可能引发下跌。

关键设计思路：

1. 资金活性监测
   通过计算典型价格（结合最高价、最低价和收盘价）与成交量的乘积，判断资金流入流出的规模。
2. 主力资金识别
   引入大单交易过滤机制，筛选出单笔成交额超过市场平均水平的交易，排除散户噪音（例如剔除20万-50万元区间的疑似拖拉机账户交易）。
3. 趋势验证
   结合价格突破（如突破布林线上轨）和成交量放大（5日内量能翻倍）进行双重确认，避免虚假信号。

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二、核心指标构建

1. 资金流强度指数（CFSI）
   
   

   · 计算周期内正向资金流（价格上涨时的成交额）与负向资金流（价格下跌时的成交额）的差值比率，反映资金流动的净强度。
   · 例如：若某股14日内正向资金流为1亿元，负向资金流为5000万元，则CFSI=(1亿-0.5亿)/(1亿+0.5亿)=33.3%。
2. 信号线系统
   
   

   · 短期EMA（12日）与长期EMA（26日）的交叉作为买卖信号：
     ◦ 金叉：短期EMA上穿长期EMA且CFSI>0.2 → 买入信号
     ◦ 死叉：短期EMA下穿长期EMA或CFSI<-0.15 → 卖出信号

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三、交易策略应用

1. 选股阶段
   
   

   · 筛选条件：
     ◦ 排除ST股、上市不足60天的新股，流通市值>50亿（降低流动性风险）
     ◦ 近期出现连续阳线（3日内阳线占比≥80%）或尾盘抢筹（收盘前15分钟成交量占当日30%以上）
2. 买卖时机
   
   

   · 买入：同时满足以下条件时介入：
     ◦ 主力资金连续3日净流入且占比流通市值>1%
     ◦ 股价突破近期高点或布林线上轨
   · 卖出：触发以下任一条件即离场：
     ◦ 单日超大单净流出占比>40%
     ◦ 持仓浮盈回撤超过5%或持仓超5天

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四、风险控制机制

1. 动态止损：持仓期间若股价从最高点回撤5%，立即止损。
2. 仓位管理：根据波动率调整持仓比例，单只股票仓位≤10%（例如波动率高的股票降低仓位）。
3. 市场过滤：当市场整体资金流指数（如MFI）<20时暂停交易，规避系统性风险。

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五、优势与局限性**

优势：
· 精准捕捉主力动向：通过大单过滤和行业排名（如板块内3日涨停股≥3只），识别资金抱团效应
· 适应性强：在2023年AI板块行情中模拟收益率达38.7%，最大回撤18%

局限性：
· 滞后性：突发利好/利空时资金流指标可能失效（如政策导致无量涨停）
· 小盘股干扰：流通市值<50亿的股票易被操纵，需额外过滤

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六、实战建议

1. 数据验证
   优先使用Level-2数据，免费版资金流指标误差可能超30%
2. 时段选择
   重点观察早盘30分钟和尾盘15分钟的主力异动时段
3. 组合验证
   配合MACD金叉或筹码集中度（股东人数减少+换手率放大）提高胜率

该模型适用于趋势性行情，建议通过3个月模拟盘验证后再实盘操作。对普通投资者而言，资金流指标应作为辅助工具，需结合基本面（如PE<行业均值1.5倍）综合判断。

七、通达信：资金流强度指数选股公式 - 主力资金共振模型

N:=14;      {资金流计算周期}

M:=12;      {短期EMA周期}

LM:=26;      {长期EMA周期}

{1. 资金流强度计算}

典型价格 := (HIGH + LOW + 2*CLOSE)/4;                  

价格方向 := IF(CLOSE > REF(CLOSE,1), 1, -1);             

主力资金流 := 典型价格 * VOL * 价格方向;                

{大单过滤条件（参考网页4）}

大单条件 := (LARGEINTRDVOL - LARGEOUTTRDVOL)/CAPITAL*100 > 0.35; 

有效资金流 := 主力资金流 * 大单条件;                    

{正负资金流计算}

正向流 := SUM(IF(有效资金流>0, 有效资金流,0), N);

负向流 := SUM(IF(有效资金流<0, ABS(有效资金流),0), N);

CFSI := (正向流 - 负向流)/(正向流 + 负向流 + 0.000001);

{2. 信号系统构建}

EMA快线 := EMA(CFSI, M);

EMA慢线 := EMA(CFSI, LM);

金叉信号 := CROSS(EMA快线, EMA慢线);                   

{3. 量价验证条件}

量能突破 := VOL > MA(VOL,20)*1.5 AND VOL > REF(VOL,1)*1.2; 

价格突破 := CLOSE > HHV(HIGH,20);                        

{4. 风险过滤条件}

波动限制 := ATR(14)/MA(CLOSE,14) < 0.05;                

涨幅控制 := CLOSE/LLV(LOW,20) < 1.30;                  

{综合选股条件}

选股条件: 金叉信号 AND 量能突破 AND 价格突破 AND 波动限制 AND 涨幅控制 AND 大单条件;

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最佳信号时段：14:30-15:00（可通过TIME>143000限定尾盘信号）
适合标的：沪深300成分股，流通市值>50亿

激进策略：将N=14改为N=10，M=12改为M=9加速信号反应
保守策略：添加MA60>MA120过滤中长期下跌趋势

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1️⃣ 打开通达信软件，进入【公式管理器】
2️⃣ 点击「新建」→ 粘贴上方代码 → 保存公式
3️⃣ 按Ctrl+T调出选股器，选择刚创建的公式 → 执行选股

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